PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPYM.TO с HHL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HPYM.TO с HHL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO) и Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO).

HPYM.TO и HHL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HPYM.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г.. HHL.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 10 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности HPYM.TO и HHL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO) и Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPYM.TO и HHL.TO

2026 (YTD)20252024
HPYM.TO
Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units		-0.72%6.72%-0.41%
HHL.TO
Harvest Healthcare Leaders Income ETF		-5.39%10.47%1.59%

Доходность по периодам

С начала года, HPYM.TO показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у HHL.TO с доходностью -5.39%.

HPYM.TO

1 день
-0.24%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
-0.09%
1 год
2.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HHL.TO

1 день
0.71%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
0.09%
1 год
0.94%
3 года*
5.34%
5 лет*
7.11%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units

Harvest Healthcare Leaders Income ETF

Часто сравнивают с HPYM.TO:
HPYM.TO с ZTL.NEOHPYM.TO с XTLT.TOHPYM.TO с HBND.TOHPYM.TO с HBIX.NEOHPYM.TO с HDIF.TOHPYM.TO с HHIC.TOHPYM.TO с HHIS.TO
Часто сравнивают с HHL.TO:
HHL.TO с XLVHHL.TO с XHC.TOHHL.TO с ZUH.TOHHL.TO с CASH.TOHHL.TO с HHIS.TOHHL.TO с ZEB.TOHHL.TO с HUTE.TO

Сравнение комиссий HPYM.TO и HHL.TO

HPYM.TO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HHL.TO в 0.85%.

HHL.TO
Harvest Healthcare Leaders Income ETF
HPYM.TO
Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units

Доходность на риск

HPYM.TO vs. HHL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPYM.TO
Ранг доходности на риск HPYM.TO: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPYM.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPYM.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPYM.TO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPYM.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPYM.TO: 2626
Ранг коэф-та Мартина
HHL.TO
Ранг доходности на риск HHL.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHL.TO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHL.TO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHL.TO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHL.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHL.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPYM.TO c HHL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO) и Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPYM.TOHHL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.06

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

0.19

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.03

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

-0.07

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.57

-0.15

+2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPYM.TO vs. HHL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPYM.TO на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа HHL.TO равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPYM.TO и HHL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPYM.TOHHL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.06

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.36

+0.08

Корреляция

Корреляция между HPYM.TO и HHL.TO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPYM.TO и HHL.TO

Дивидендная доходность HPYM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что меньше доходности HHL.TO в 10.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPYM.TO
Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units		9.29%9.01%8.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HHL.TO
Harvest Healthcare Leaders Income ETF		10.14%9.36%9.27%8.71%8.51%7.91%9.02%8.65%9.00%8.45%8.83%8.19%

Просадки

Сравнение просадок HPYM.TO и HHL.TO

Максимальная просадка HPYM.TO за все время составила -6.19%, что меньше максимальной просадки HHL.TO в -26.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPYM.TO и HHL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HPYM.TOHHL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.19%

-26.70%

+20.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-10.87%

+7.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-8.49%

+6.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-6.17%

+4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

5.17%

-4.06%

Волатильность

Сравнение волатильности HPYM.TO и HHL.TO

Текущая волатильность для Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO) составляет 1.81%, в то время как у Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что HPYM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HHL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HPYM.TOHHL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

4.50%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.14%

9.54%

-6.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.78%

16.95%

-12.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.64%

13.86%

-8.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.64%

15.72%

-10.08%