PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPYM.TO с HHIS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HPYM.TO с HHIS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO).

HPYM.TO и HHIS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HPYM.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г.. HHIS.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 16 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности HPYM.TO и HHIS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPYM.TO и HHIS.TO

2026 (YTD)2025
HPYM.TO
Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units		-0.72%6.72%
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		-10.04%24.40%

Доходность по периодам

С начала года, HPYM.TO показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у HHIS.TO с доходностью -10.04%.

HPYM.TO

1 день
-0.24%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
-0.09%
1 год
2.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HHIS.TO

1 день
2.41%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-10.04%
6 месяцев
-11.96%
1 год
29.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units

Harvest Diversified High Income Shares ETF

Часто сравнивают с HPYM.TO:
HPYM.TO с ZTL.NEOHPYM.TO с XTLT.TOHPYM.TO с HBND.TOHPYM.TO с HDIF.TOHPYM.TO с HHIC.TOHPYM.TO с HUTE.TOHPYM.TO с MSTE.TO
Часто сравнивают с HHIS.TO:
HHIS.TO с HDIV.TOHHIS.TO с HMAX.TOHHIS.TO с MSTE.TOHHIS.TO с XEI.TOHHIS.TO с HTAE.TOHHIS.TO с MSTYHHIS.TO с HHIC.TO

Сравнение комиссий HPYM.TO и HHIS.TO

HPYM.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HHIS.TO в 0.00%.

HPYM.TO
Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF

Доходность на риск

HPYM.TO vs. HHIS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPYM.TO
Ранг доходности на риск HPYM.TO: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPYM.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPYM.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPYM.TO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPYM.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPYM.TO: 2626
Ранг коэф-та Мартина
HHIS.TO
Ранг доходности на риск HHIS.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHIS.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHIS.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHIS.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHIS.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHIS.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPYM.TO c HHIS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPYM.TOHHIS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.90

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

1.48

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.20

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.19

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.57

3.17

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPYM.TO vs. HHIS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPYM.TO на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа HHIS.TO равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPYM.TO и HHIS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPYM.TOHHIS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.90

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.28

+0.16

Корреляция

Корреляция между HPYM.TO и HHIS.TO составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPYM.TO и HHIS.TO

Дивидендная доходность HPYM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что меньше доходности HHIS.TO в 30.49%

TTM20252024
HPYM.TO
Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units		9.29%9.01%8.07%
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		30.49%22.88%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HPYM.TO и HHIS.TO

Максимальная просадка HPYM.TO за все время составила -6.19%, что меньше максимальной просадки HHIS.TO в -31.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPYM.TO и HHIS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HPYM.TOHHIS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.19%

-31.83%

+25.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-24.43%

+21.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-18.95%

+16.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-8.79%

+6.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

9.16%

-8.05%

Волатильность

Сравнение волатильности HPYM.TO и HHIS.TO

Текущая волатильность для Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO) составляет 1.81%, в то время как у Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) волатильность равна 9.58%. Это указывает на то, что HPYM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HHIS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HPYM.TOHHIS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

9.58%

-7.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.14%

19.38%

-16.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.78%

32.59%

-27.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.64%

35.37%

-29.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.64%

35.37%

-29.73%