PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXY с EMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOXY с EMAX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO).

SOXY и EMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г.. EMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SOXY и EMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOXY и EMAX.TO

2026 (YTD)20252024
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		11.49%37.00%-1.18%
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		26.92%9.65%-8.61%
Разные валюты инструментов

SOXY торгуется в USD, в то время как EMAX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMAX.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SOXY показывает доходность 11.49%, что значительно ниже, чем у EMAX.TO с доходностью 26.92%.

SOXY

1 день
2.73%
1 месяц
-2.64%
С начала года
11.49%
6 месяцев
19.78%
1 год
70.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMAX.TO

1 день
-2.91%
1 месяц
4.87%
С начала года
26.92%
6 месяцев
28.91%
1 год
31.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF

Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с SOXY:
SOXY с CHPYSOXY с SOXXSOXY с BIGYSOXY с SMHXSOXY с QQQISOXY с SMHSOXY с NVDA
Часто сравнивают с EMAX.TO:
EMAX.TO с ENCC.TOEMAX.TO с UMAX.TOEMAX.TO с XEG.TOEMAX.TO с GLCC.TOEMAX.TO с XLEEMAX.TO с QMAX.TOEMAX.TO с JEPI.TO

Сравнение комиссий SOXY и EMAX.TO

SOXY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии EMAX.TO в 0.65%.

SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF

Доходность на риск

SOXY vs. EMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXY
Ранг доходности на риск SOXY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
EMAX.TO
Ранг доходности на риск EMAX.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMAX.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMAX.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMAX.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMAX.TO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMAX.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXY c EMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXYEMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.19

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

1.61

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.24

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.71

1.53

+3.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.51

5.03

+12.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXY vs. EMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXY на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа EMAX.TO равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXY и EMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXYEMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.19

+0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.67

+0.43

Корреляция

Корреляция между SOXY и EMAX.TO составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXY и EMAX.TO

Дивидендная доходность SOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, что меньше доходности EMAX.TO в 10.44%

TTM20252024
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		10.26%11.47%0.00%
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		10.44%13.44%12.31%

Просадки

Сравнение просадок SOXY и EMAX.TO

Максимальная просадка SOXY за все время составила -30.22%, примерно равная максимальной просадке EMAX.TO в -30.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXY и EMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SOXYEMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.22%

-27.55%

-2.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-20.97%

+5.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-5.45%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-9.51%

+4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

8.04%

-3.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXY и EMAX.TO

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) имеет более высокую волатильность в 10.74% по сравнению с Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что SOXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOXYEMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.74%

5.72%

+5.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.18%

13.28%

+8.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.64%

26.52%

+7.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.70%

22.60%

+11.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.70%

22.60%

+11.10%