PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMAX.TO с QMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMAX.TO с QMAX.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) и Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO).

EMAX.TO и QMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г.. QMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 25 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EMAX.TO и QMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) и Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMAX.TO и QMAX.TO

2026 (YTD)20252024
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		31.32%4.63%3.60%
QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF		-15.25%16.57%28.36%

Доходность по периодам

С начала года, EMAX.TO показывает доходность 31.32%, что значительно выше, чем у QMAX.TO с доходностью -15.25%.

EMAX.TO

1 день
-1.98%
1 месяц
11.00%
С начала года
31.32%
6 месяцев
31.82%
1 год
30.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QMAX.TO

1 день
3.55%
1 месяц
-2.67%
С начала года
-15.25%
6 месяцев
-14.61%
1 год
12.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF

Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с EMAX.TO:
EMAX.TO с ENCC.TOEMAX.TO с UMAX.TOEMAX.TO с XEG.TOEMAX.TO с GLCC.TOEMAX.TO с XLEEMAX.TO с JEPI.TOEMAX.TO с CANY.TO
Часто сравнивают с QMAX.TO:
QMAX.TO с QQCL.TOQMAX.TO с HTAE.TOQMAX.TO с QQQQMAX.TO с VFV.TOQMAX.TO с BANK.TOQMAX.TO с QQQMQMAX.TO с SMAX.TO

Сравнение комиссий EMAX.TO и QMAX.TO

И EMAX.TO, и QMAX.TO имеют комиссию равную 0.65%.

EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF
QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF

Доходность на риск

EMAX.TO vs. QMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMAX.TO
Ранг доходности на риск EMAX.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMAX.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMAX.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMAX.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMAX.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMAX.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
QMAX.TO
Ранг доходности на риск QMAX.TO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAX.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAX.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAX.TO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAX.TO: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAX.TO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMAX.TO c QMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) и Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMAX.TOQMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.46

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

0.83

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.12

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

0.54

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.01

1.52

+2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMAX.TO vs. QMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMAX.TO на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа QMAX.TO равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMAX.TO и QMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMAX.TOQMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.46

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.88

-0.07

Корреляция

Корреляция между EMAX.TO и QMAX.TO составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMAX.TO и QMAX.TO

Дивидендная доходность EMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что меньше доходности QMAX.TO в 11.87%

TTM202520242023
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		9.29%13.44%12.31%0.00%
QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF		11.87%10.79%10.90%2.01%

Просадки

Сравнение просадок EMAX.TO и QMAX.TO

Максимальная просадка EMAX.TO за все время составила -27.55%, примерно равная максимальной просадке QMAX.TO в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMAX.TO и QMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EMAX.TOQMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.55%

-26.77%

-0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.97%

-22.86%

+1.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-20.12%

+16.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-5.29%

-4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.03%

8.16%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности EMAX.TO и QMAX.TO

Текущая волатильность для Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) составляет 5.45%, в то время как у Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что EMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMAX.TOQMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

7.64%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

16.03%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.34%

26.26%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.14%

23.56%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.14%

23.56%

-1.42%