PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMAX.TO с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMAX.TO с XLE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

EMAX.TO и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности EMAX.TO и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMAX.TO и XLE

2026 (YTD)20252024
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		31.32%4.63%3.60%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		39.78%2.93%12.89%
Разные валюты инструментов

EMAX.TO торгуется в CAD, в то время как XLE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMAX.TO показывает доходность 31.32%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 39.78%.

EMAX.TO

1 день
-1.98%
1 месяц
11.00%
С начала года
31.32%
6 месяцев
31.82%
1 год
30.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLE

1 день
-1.24%
1 месяц
12.44%
С начала года
39.78%
6 месяцев
39.09%
1 год
30.81%
3 года*
18.84%
5 лет*
26.57%
10 лет*
12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с EMAX.TO:
EMAX.TO с ENCC.TOEMAX.TO с UMAX.TOEMAX.TO с XEG.TOEMAX.TO с GLCC.TOEMAX.TO с QMAX.TOEMAX.TO с JEPI.TOEMAX.TO с CANY.TO
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Сравнение комиссий EMAX.TO и XLE

EMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

EMAX.TO vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMAX.TO
Ранг доходности на риск EMAX.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMAX.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMAX.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMAX.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMAX.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMAX.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMAX.TO c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMAX.TOXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.24

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.62

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.65

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.01

3.53

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMAX.TO vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMAX.TO на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMAX.TO и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMAX.TOXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.24

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.44

+0.38

Корреляция

Корреляция между EMAX.TO и XLE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMAX.TO и XLE

Дивидендная доходность EMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что больше доходности XLE в 2.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		9.29%13.44%12.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.44%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок EMAX.TO и XLE

Максимальная просадка EMAX.TO за все время составила -27.55%, что меньше максимальной просадки XLE в -62.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMAX.TO и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

EMAX.TOXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.55%

-71.26%

+43.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.97%

-18.79%

-2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-2.08%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-18.05%

+8.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.03%

7.14%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности EMAX.TO и XLE

Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) имеют волатильность 5.45% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMAX.TOXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

5.52%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

13.99%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.34%

24.92%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.14%

24.06%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.14%

27.13%

-4.99%