Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) показал доход в 31.32% с начала года и 30.39% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 21 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2026 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -17.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении EMAX.TO закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -9.5%.

Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF: годовая альфа составляет 5.74%, бета — 0.67, а R² — 0.22 относительно S&P 500 Index с 08.02.2024.

• Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (55.39%) было выше, чем в снижении (15.85%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.67 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.22 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.22 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия EMAX.TO составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

EMAX.TO имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$1.63 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF показал максимальную просадку в 27.55%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 206 торговых сессий.

Текущая просадка Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF составляет 3.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.