PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMAX.TO с XEG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMAX.TO с XEG.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO).

EMAX.TO и XEG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г.. XEG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Energy Index. Фонд был запущен 19 мар. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности EMAX.TO и XEG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMAX.TO и XEG.TO

2026 (YTD)20252024
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		31.32%4.63%3.60%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		41.93%16.72%17.37%

Доходность по периодам

С начала года, EMAX.TO показывает доходность 31.32%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 41.93%.

EMAX.TO

1 день
-1.98%
1 месяц
11.00%
С начала года
31.32%
6 месяцев
31.82%
1 год
30.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XEG.TO

1 день
-0.62%
1 месяц
15.54%
С начала года
41.93%
6 месяцев
49.98%
1 год
59.58%
3 года*
26.94%
5 лет*
32.83%
10 лет*
13.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

Часто сравнивают с EMAX.TO:
EMAX.TO с ENCC.TOEMAX.TO с UMAX.TOEMAX.TO с GLCC.TOEMAX.TO с XLEEMAX.TO с QMAX.TOEMAX.TO с JEPI.TOEMAX.TO с CANY.TO
Часто сравнивают с XEG.TO:
XEG.TO с XLEXEG.TO с XEQT.TOXEG.TO с CNQ.TOXEG.TO с XDIV.TOXEG.TO с XCG.TOXEG.TO с HXE.TOXEG.TO с XSP.TO

Сравнение комиссий EMAX.TO и XEG.TO

EMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XEG.TO в 0.61%.

EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

Доходность на риск

EMAX.TO vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMAX.TO
Ранг доходности на риск EMAX.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMAX.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMAX.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMAX.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMAX.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMAX.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
XEG.TO
Ранг доходности на риск XEG.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEG.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEG.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEG.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEG.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEG.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMAX.TO c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMAX.TOXEG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

2.31

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.76

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.42

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

2.98

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.01

10.68

-6.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMAX.TO vs. XEG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMAX.TO на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа XEG.TO равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMAX.TO и XEG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMAX.TOXEG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.31

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.28

+0.53

Корреляция

Корреляция между EMAX.TO и XEG.TO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMAX.TO и XEG.TO

Дивидендная доходность EMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что больше доходности XEG.TO в 2.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		9.29%13.44%12.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		2.70%3.63%3.46%4.26%3.31%1.64%2.96%2.70%2.25%1.41%1.40%3.58%

Просадки

Сравнение просадок EMAX.TO и XEG.TO

Максимальная просадка EMAX.TO за все время составила -27.55%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -87.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMAX.TO и XEG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EMAX.TOXEG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.55%

-87.74%

+60.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.97%

-20.69%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-79.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-1.13%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-29.36%

+19.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.03%

5.78%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EMAX.TO и XEG.TO

Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) имеют волатильность 5.45% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMAX.TOXEG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

5.36%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

14.71%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.34%

25.99%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.14%

28.48%

-6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.14%

33.30%

-11.16%