Сравнение SOXY с CWII
SOXY (YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF) and CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SOXY charges 1.06%/yr vs 1.03%/yr for CWII.
Доходность
Сравнение доходности SOXY и CWII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXY показывает доходность 87.64%, что значительно ниже, чем у CWII с доходностью 13,199.78%.
SOXY
- 1 день
- -7.22%
- 1 месяц
- 12.67%
- С начала года
- 87.64%
- 6 месяцев
- 87.31%
- 1 год
- 139.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10,273.16%
- С начала года
- 13,199.78%
- 6 месяцев
- 11,946.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOXY и CWII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 87.64% | -1.43% |
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 13,199.78% | -45.06% |
Correlation
The correlation between SOXY and CWII is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXY vs. CWII — Ранг доходности на риск
SOXY
CWII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SOXY c CWII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и REX CRWV Growth & Income ETF (CWII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXY | CWII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.22 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXY и CWII
Максимальная просадка SOXY за все время составила -30.22%, что меньше максимальной просадки CWII в -51.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXY и CWII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXY | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.22% | -51.04% | +20.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | 0.00% | -7.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -33.26% | +28.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXY и CWII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXY | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.96% | 13,701.30% | -13,667.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.83% | 13,701.30% | -13,664.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.83% | 13,701.30% | -13,664.47% |
Сравнение комиссий SOXY и CWII
SOXY берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии CWII в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXY и CWII
Дивидендная доходность SOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, что меньше доходности CWII в 123.26%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 123.26% | 6.09% |
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 7.38% | 11.47% |
Часто задаваемые вопросы
SOXY and CWII have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CWII is cheaper at 1.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CWII is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.06% for SOXY.
CWII has the higher dividend yield at 123.26%, compared with 7.38% for SOXY.
They also come from different issuers: YieldMax and REX Shares. Their fees differ too: 1.06% for SOXY and 1.03% for CWII.
Подберите оптимальное распределение для SOXY и CWII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор