PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXX с TOK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXX с TOK

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SOXX (iShares Semiconductor ETF) and TOK (iShares MSCI Kokusai ETF) are both exchange-traded funds - SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index, while TOK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI Kokusai Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SOXX returned 35.55%/yr vs 13.63%/yr for TOK. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOXX charges 0.34%/yr vs 0.25%/yr for TOK.

Доходность

Сравнение доходности SOXX и TOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Semiconductor ETF (SOXX) и iShares MSCI Kokusai ETF (TOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXX показывает доходность 98.11%, что значительно выше, чем у TOK с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции SOXX превзошли акции TOK по среднегодовой доходности: 35.55% против 13.63% соответственно.

SOXX

1 день
1.59%
1 месяц
12.49%
С начала года
98.11%
6 месяцев
99.51%
1 год
171.57%
3 года*
53.00%
5 лет*
33.69%
10 лет*
35.55%

TOK

1 день
0.34%
1 месяц
-0.22%
С начала года
8.52%
6 месяцев
9.29%
1 год
24.16%
3 года*
19.82%
5 лет*
11.77%
10 лет*
13.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXX и TOK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXX
iShares Semiconductor ETF		98.11%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%
TOK
iShares MSCI Kokusai ETF		8.52%20.83%19.52%24.76%-17.93%23.84%15.06%30.05%-7.83%22.09%

Correlation

The correlation between SOXX and TOK is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2007 г.

0.67

The correlation between SOXX and TOK shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SOXX и TOK

Секторы
SOXX
TOK

Технологии

100.0%
31.4%

Сырьевые материалы

-

3.3%

Коммуникационные услуги

-

9.1%

Потребительский циклический сектор

-

9.1%

Потребительский защитный сектор

-

5.1%

Энергетика

-

4.0%

Финансовые услуги

-

14.9%

Здравоохранение

-

8.8%

Промышленность

-

10.1%

Недвижимость

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Технологии

SOXX
100.0%
TOK
31.4%

Сырьевые материалы

SOXX

-

TOK
3.3%

Коммуникационные услуги

SOXX

-

TOK
9.1%

Потребительский циклический сектор

SOXX

-

TOK
9.1%

Потребительский защитный сектор

SOXX

-

TOK
5.1%

Энергетика

SOXX

-

TOK
4.0%

Финансовые услуги

SOXX

-

TOK
14.9%

Здравоохранение

SOXX

-

TOK
8.8%

Промышленность

SOXX

-

TOK
10.1%

Недвижимость

SOXX

-

TOK
1.7%

Коммунальные услуги

SOXX

-

TOK
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Semiconductor ETF

iShares MSCI Kokusai ETF

Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO
Часто сравнивают с TOK:
TOK с VOOTOK с ACWITOK с QQQMTOK с SCHDTOK с URTHTOK с QQQTOK с VYM

Доходность на риск

SOXX vs. TOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
TOK
Ранг доходности на риск TOK: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOK: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOK: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOK: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXX c TOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor ETF (SOXX) и iShares MSCI Kokusai ETF (TOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOXXTOKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.43
1.84

+2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.37
2.56

+1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.33

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.50

2.51

+7.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.20

11.28

+26.92

SOXX vs. TOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXX на текущий момент составляет 4.43, что выше коэффициента Шарпа TOK равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXX и TOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOXX и TOK

Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки TOK в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и TOK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXXTOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.21%

-56.18%

-14.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.77%

-9.07%

-6.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.36%

-16.23%

-25.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.75%

-25.86%

-19.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.75%

-34.82%

-10.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-1.90%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.95%

-8.51%

-11.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

2.02%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXX и TOK

iShares Semiconductor ETF (SOXX) имеет более высокую волатильность в 19.42% по сравнению с iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что SOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXXTOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.42%

4.34%

+15.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.46%

9.96%

+21.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.35%

12.40%

+24.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.73%

15.99%

+20.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.77%

17.16%

+16.61%

Сравнение комиссий SOXX и TOK

SOXX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии TOK в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXX и TOK

Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности TOK в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%
TOK
iShares MSCI Kokusai ETF		1.27%1.37%1.66%1.95%3.55%1.66%1.52%2.12%2.74%2.60%2.56%3.02%

Часто задаваемые вопросы

SOXX and TOK have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (19.42%) compared to TOK (4.34%). In terms of maximum drawdown, SOXX dropped -70.21% vs TOK's -56.18%.

On 10-year performance, SOXX leads with 35.55% vs 13.63% for TOK. On fees, TOK is cheaper at 0.25% per year. On volatility, TOK has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXX has performed better with a 35.55% return vs 13.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOK is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.34% for SOXX.

TOK has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.28% for SOXX.

SOXX is categorized as Semiconductors, while TOK is Large Cap Growth Equities. SOXX tracks NYSE Semiconductor Index, while TOK tracks MSCI Kokusai Index. Their fees differ too: 0.34% for SOXX and 0.25% for TOK.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXX и TOK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор