PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXX с SNDK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXX с SNDK

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SOXX (iShares Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index, while SNDK (Sandisk Corporation) is a stock. Over the past year, SOXX returned 186.37% vs 4859.67% for SNDK. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SOXX и SNDK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Semiconductor ETF (SOXX) и Sandisk Corporation (SNDK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXX показывает доходность 108.91%, что значительно ниже, чем у SNDK с доходностью 787.97%.

SOXX

1 день
5.45%
1 месяц
23.64%
С начала года
108.91%
6 месяцев
111.42%
1 год
186.37%
3 года*
55.91%
5 лет*
35.21%
10 лет*
36.39%

SNDK

1 день
6.45%
1 месяц
49.75%
С начала года
787.97%
6 месяцев
944.17%
1 год
4,859.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXX и SNDK

2026 (YTD)2025
SOXX
iShares Semiconductor ETF		108.91%35.40%
SNDK
Sandisk Corporation		787.97%356.50%

Correlation

The correlation between SOXX and SNDK is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2025 г.

0.53

The correlation between SOXX and SNDK has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Semiconductor ETF

Sandisk Corporation

Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO
Часто сравнивают с SNDK:
SNDK с MUSNDK с WDCSNDK с STXSNDK с SIMOSNDK с LITESNDK с CIENSNDK с INTC

Доходность на риск

SOXX vs. SNDK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SNDK
Ранг доходности на риск SNDK: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNDK: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNDK: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNDK: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNDK: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNDK: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXX c SNDK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor ETF (SOXX) и Sandisk Corporation (SNDK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOXXSNDKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.99
49.58

-44.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.74
8.42

-3.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

2.17

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.90

157.55

-145.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

43.29

477.29

-433.99

SOXX vs. SNDK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXX на текущий момент составляет 4.99, что ниже коэффициента Шарпа SNDK равного 49.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXX и SNDK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOXX и SNDK

Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки SNDK в -47.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и SNDK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXXSNDKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.21%

-47.50%

-22.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.77%

-31.34%

+15.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.95%

-13.70%

-6.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

10.32%

-6.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXX и SNDK

Текущая волатильность для iShares Semiconductor ETF (SOXX) составляет 19.99%, в то время как у Sandisk Corporation (SNDK) волатильность равна 26.29%. Это указывает на то, что SOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNDK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXXSNDKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.99%

26.29%

-6.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.81%

72.07%

-40.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.63%

99.78%

-62.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.81%

97.60%

-60.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.82%

97.60%

-63.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXX и SNDK

Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как SNDK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SNDK
Sandisk Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.31%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

SOXX and SNDK have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNDK has higher volatility (26.29%) compared to SOXX (19.99%). In terms of maximum drawdown, SOXX dropped -70.21% vs SNDK's -47.50%.

SNDK currently has the higher Sharpe Ratio (49.58 vs 4.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXX и SNDK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор