PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNDK с SIMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SNDK с SIMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sandisk Corp (SNDK) и Silicon Motion Technology Corporation (SIMO).

Доходность

Сравнение доходности SNDK и SIMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sandisk Corp (SNDK) и Silicon Motion Technology Corporation (SIMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SNDK и SIMO

2026 (YTD)2025
SNDK
Sandisk Corp		191.82%388.44%
SIMO
Silicon Motion Technology Corporation		26.67%66.65%

Фундаментальные показатели

EPS

SNDK:

-$6.94

SIMO:

$21.91

Коэффициент P/S

SNDK:

11.64

SIMO:

0.74

Общая выручка (12 мес.)

SNDK:

$8.93B

SIMO:

$885.63M

Валовая прибыль (12 мес.)

SNDK:

$3.11B

SIMO:

$427.51M

EBITDA (12 мес.)

SNDK:

-$589.00M

SIMO:

$123.21M

Доходность по периодам

С начала года, SNDK показывает доходность 191.82%, что значительно выше, чем у SIMO с доходностью 26.67%.

SNDK

1 день
9.03%
1 месяц
11.90%
С начала года
191.82%
6 месяцев
471.94%
1 год
1,339.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SIMO

1 день
4.18%
1 месяц
-9.45%
С начала года
26.67%
6 месяцев
21.39%
1 год
135.36%
3 года*
24.39%
5 лет*
15.51%
10 лет*
14.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sandisk Corp

Silicon Motion Technology Corporation

Часто сравнивают с SNDK:
SNDK с MUSNDK с WDCSNDK с STXSNDK с CIENSNDK с RGENSNDK с IBMSNDK с AZN
Часто сравнивают с SIMO:
SIMO с MUSIMO с POWISIMO с AVGOSIMO с NVDASIMO с SPYSIMO с MSFTSIMO с COST

Доходность на риск

SNDK vs. SIMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNDK
Ранг доходности на риск SNDK: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNDK: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNDK: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNDK: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNDK: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNDK: 100100
Ранг коэф-та Мартина
SIMO
Ранг доходности на риск SIMO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNDK c SIMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sandisk Corp (SNDK) и Silicon Motion Technology Corporation (SIMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNDKSIMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

13.55

2.59

+10.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.32

2.93

+2.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.77

1.40

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

35.26

5.23

+30.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

88.02

14.23

+73.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNDK vs. SIMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNDK на текущий момент составляет 13.55, что выше коэффициента Шарпа SIMO равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNDK и SIMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNDKSIMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55

2.59

+10.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

10.44

0.27

+10.17

Корреляция

Корреляция между SNDK и SIMO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNDK и SIMO

SNDK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SIMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SNDK
Sandisk Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIMO
Silicon Motion Technology Corporation		1.71%2.16%3.70%0.82%2.31%1.62%2.89%2.45%3.45%1.68%1.51%1.88%

Просадки

Сравнение просадок SNDK и SIMO

Максимальная просадка SNDK за все время составила -47.50%, что меньше максимальной просадки SIMO в -93.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNDK и SIMO.

Загрузка...

Показатели просадок

SNDKSIMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.50%

-93.19%

+45.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.86%

-26.26%

-11.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.28%

-18.20%

+7.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.40%

-32.62%

+17.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.39%

9.66%

+5.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SNDK и SIMO

Sandisk Corp (SNDK) имеет более высокую волатильность в 30.47% по сравнению с Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) с волатильностью 14.71%. Это указывает на то, что SNDK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SNDKSIMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.47%

14.71%

+15.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

80.77%

39.80%

+40.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

100.02%

52.64%

+47.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

97.99%

44.72%

+53.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.99%

42.07%

+55.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SNDK и SIMO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sandisk Corp и Silicon Motion Technology Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
3.03B
278.46M
(SNDK) Общая выручка
(SIMO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SNDK и SIMO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sandisk Corp и Silicon Motion Technology Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
50.9%
49.1%
Активы портфеля
SNDK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sandisk Corp сообщила о валовой прибыли в 1.54B при выручке в 3.03B, что соответствует валовой рентабельности в 50.9%.

SIMO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 136.77M при выручке в 278.46M, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.

SNDK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sandisk Corp сообщила об операционной прибыли в 1.07B при выручке в 3.03B, что соответствует операционной рентабельности 35.2%.

SIMO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в 31.71M при выручке в 278.46M, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.

SNDK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sandisk Corp сообщила о чистой прибыли в 803.00M при выручке в 3.03B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.

SIMO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в 47.75M при выручке в 278.46M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.