PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNDK с SIMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SNDK с SIMO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SNDK (Sandisk Corp) and SIMO (Silicon Motion Technology Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — SNDK in Computer Hardware, SIMO in Semiconductors. Over the past year, SNDK returned 4639.91% vs 380.38% for SIMO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SNDK и SIMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sandisk Corp (SNDK) и Silicon Motion Technology Corporation (SIMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNDK показывает доходность 671.55%, что значительно выше, чем у SIMO с доходностью 232.65%.

SNDK

1 день
6.71%
1 месяц
45.84%
С начала года
671.55%
6 месяцев
842.23%
1 год
4,639.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SIMO

1 день
1.76%
1 месяц
35.23%
С начала года
232.65%
6 месяцев
239.06%
1 год
380.38%
3 года*
72.55%
5 лет*
38.76%
10 лет*
24.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNDK и SIMO

2026 (YTD)2025
SNDK
Sandisk Corp		671.55%388.44%
SIMO
Silicon Motion Technology Corporation		232.65%66.65%

Correlation

The correlation between SNDK and SIMO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2025 г.

0.41

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SNDK:

$287.55B

SIMO:

$2.60B

EPS

SNDK:

$29.70

SIMO:

$17.93

Коэффициент P/E

SNDK:

61.67

SIMO:

17.10

Коэффициент P/S

SNDK:

21.08

SIMO:

2.59

Коэффициент P/B

SNDK:

20.87

SIMO:

2.87

Общая выручка (12 мес.)

SNDK:

$13.18B

SIMO:

$997.60M

Валовая прибыль (12 мес.)

SNDK:

$7.39B

SIMO:

$485.91M

EBITDA (12 мес.)

SNDK:

$5.37B

SIMO:

$146.89M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sandisk Corp

Silicon Motion Technology Corporation

Часто сравнивают с SNDK:
SNDK с MUSNDK с WDCSNDK с STXSNDK с LITESNDK с CIENSNDK с INTCSNDK с RGEN
Часто сравнивают с SIMO:
SIMO с MUSIMO с AVGOSIMO с NVDASIMO с POWISIMO с SPYSIMO с MSFTSIMO с COST

Доходность на риск

SNDK vs. SIMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNDK
Ранг доходности на риск SNDK: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNDK: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNDK: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNDK: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNDK: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNDK: 100100
Ранг коэф-та Мартина
SIMO
Ранг доходности на риск SIMO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNDK c SIMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sandisk Corp (SNDK) и Silicon Motion Technology Corporation (SIMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNDKSIMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
48.18
5.61

+42.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.51
5.95

+2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.19

1.77

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

150.40

14.60

+135.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

460.18

44.64

+415.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNDK vs. SIMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNDK на текущий момент составляет 48.18, что выше коэффициента Шарпа SIMO равного 5.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNDK и SIMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNDKSIMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.18

5.61

+42.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

16.96

0.36

+16.60

Просадки

Сравнение просадок SNDK и SIMO

Максимальная просадка SNDK за все время составила -47.50%, что меньше максимальной просадки SIMO в -93.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNDK и SIMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNDKSIMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.50%

-93.19%

+45.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.34%

-26.26%

-5.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-52.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.79%

-32.39%

+18.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.22%

8.57%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SNDK и SIMO

Sandisk Corp (SNDK) имеет более высокую волатильность в 26.91% по сравнению с Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) с волатильностью 19.24%. Это указывает на то, что SNDK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNDKSIMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.91%

19.24%

+7.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.59%

55.53%

+15.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

97.85%

68.33%

+29.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

97.01%

49.87%

+47.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.01%

44.97%

+52.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNDK и SIMO

SNDK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SIMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIMO
Silicon Motion Technology Corporation		0.65%2.16%3.70%0.82%2.31%1.62%2.89%2.45%3.45%1.68%1.51%1.88%
SNDK
Sandisk Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SNDK и SIMO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sandisk Corp и Silicon Motion Technology Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
5.95B
278.46M
(SNDK) Общая выручка
(SIMO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SNDK и SIMO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sandisk Corp и Silicon Motion Technology Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
78.4%
49.1%
Активы портфеля
SNDK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sandisk Corp сообщила о валовой прибыли в 4.66B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 78.4%.

SIMO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 136.77M при выручке в 278.46M, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.

SNDK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sandisk Corp сообщила об операционной прибыли в 4.11B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 69.1%.

SIMO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в 31.71M при выручке в 278.46M, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.

SNDK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sandisk Corp сообщила о чистой прибыли в 3.62B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 60.8%.

SIMO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в 47.75M при выручке в 278.46M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.

Часто задаваемые вопросы

SNDK and SIMO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNDK has higher volatility (26.91%) compared to SIMO (19.24%). In terms of maximum drawdown, SNDK dropped -47.50% vs SIMO's -93.19%.

SNDK currently has the higher Sharpe Ratio (48.18 vs 5.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNDK и SIMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор