PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXX с QRPNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXX с QRPNX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SOXX (iShares Semiconductor ETF) and QRPNX (AQR Alternative Risk Premia Fund Class N) are both funds - SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index, while QRPNX is a Multistrategy fund actively managed by AQR. SOXX is passively managed, while QRPNX is actively managed. Over the past 5 years, SOXX returned 33.69%/yr vs 19.05%/yr for QRPNX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. SOXX charges 0.34%/yr vs 5.29%/yr for QRPNX.

Доходность

Сравнение доходности SOXX и QRPNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Semiconductor ETF (SOXX) и AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXX показывает доходность 98.11%, что значительно выше, чем у QRPNX с доходностью 16.50%.

SOXX

1 день
1.59%
1 месяц
12.86%
С начала года
98.11%
6 месяцев
99.51%
1 год
164.50%
3 года*
53.00%
5 лет*
33.69%
10 лет*
35.55%

QRPNX

1 день
-0.06%
1 месяц
0.25%
С начала года
16.50%
6 месяцев
19.07%
1 год
31.22%
3 года*
22.17%
5 лет*
19.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXX и QRPNX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SOXX
iShares Semiconductor ETF		98.11%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-13.21%
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		16.50%23.09%18.64%6.94%24.83%14.04%-21.20%-3.25%-4.58%

Correlation

The correlation between SOXX and QRPNX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2018 г.

-0.04

The correlation between SOXX and QRPNX shifts across timeframes, from -0.08 (5 years) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Semiconductor ETF

AQR Alternative Risk Premia Fund Class N

Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO
Часто сравнивают с QRPNX:
QRPNX с QSPNXQRPNX с QCFIXQRPNX с SMSAXQRPNX с ADANXQRPNX с SHRIXQRPNX с FCRIXQRPNX с PASIX

Доходность на риск

SOXX vs. QRPNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
QRPNX
Ранг доходности на риск QRPNX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPNX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPNX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPNX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPNX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXX c QRPNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor ETF (SOXX) и AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOXXQRPNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.43
3.45

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.37
5.04

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.62

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.50

9.15

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.20

25.74

+12.47

SOXX vs. QRPNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXX на текущий момент составляет 4.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QRPNX равному 3.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXX и QRPNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOXX и QRPNX

Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки QRPNX в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и QRPNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXXQRPNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.21%

-28.78%

-41.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.77%

-3.51%

-12.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.36%

-11.22%

-30.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.75%

-11.22%

-34.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-2.63%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.95%

-7.82%

-12.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

1.25%

+3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXX и QRPNX

iShares Semiconductor ETF (SOXX) имеет более высокую волатильность в 19.42% по сравнению с AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что SOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXXQRPNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.42%

2.98%

+16.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.46%

6.75%

+24.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.35%

9.31%

+28.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.73%

11.77%

+24.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.77%

10.32%

+23.45%

Сравнение комиссий SOXX и QRPNX

SOXX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии QRPNX в 5.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXX и QRPNX

Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности QRPNX в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		0.98%1.14%2.04%4.33%0.00%3.84%1.98%0.57%0.07%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

SOXX and QRPNX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (19.42%) compared to QRPNX (2.98%). In terms of maximum drawdown, SOXX dropped -70.21% vs QRPNX's -28.78%.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs 3.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXX и QRPNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор