Сравнение SOXS с XTJL
SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both exchange-traded funds - SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%), while XTJL is a Leveraged Equities fund actively managed by Innovator. SOXS is passively managed, while XTJL is actively managed. Over the past 3 years, SOXS returned -86.60%/yr vs 14.67%/yr for XTJL. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. SOXS charges 1.08%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.
Доходность
Сравнение доходности SOXS и XTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXS показывает доходность -91.63%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью 5.38%.
SOXS
- 1 день
- 5.91%
- 1 месяц
- -54.82%
- С начала года
- -91.63%
- 6 месяцев
- -91.49%
- 1 год
- -97.52%
- 3 года*
- -86.60%
- 5 лет*
- -79.43%
- 10 лет*
- -78.82%
XTJL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 6.35%
- 1 год
- 15.58%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOXS и XTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -91.63% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -53.72% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 5.38% | 15.42% | 14.43% | 25.72% | -15.66% | 7.28% |
Correlation
The correlation between SOXS and XTJL is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г. | -0.74 |
The correlation between SOXS and XTJL has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXS vs. XTJL — Ранг доходности на риск
SOXS
XTJL
Сравнение SOXS c XTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXS | XTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.59 | 1.46 | -0.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 3.06 | -4.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 17.30 | -18.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXS | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | 2.11 | -3.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.79 | 0.65 | -1.43 |
Просадки
Сравнение просадок SOXS и XTJL
Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и XTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXS | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -23.24% | -76.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.68% | -5.12% | -92.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.80% | -16.70% | -83.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | 0.00% | -100.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.61% | -4.04% | -88.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.11% | 0.90% | +67.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXS и XTJL
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 44.24% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXS | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.24% | 0.31% | +43.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 84.19% | 5.72% | +78.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.19% | 7.42% | +94.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.21% | 15.21% | +93.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.48% | 15.21% | +85.27% |
Сравнение комиссий SOXS и XTJL
SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXS и XTJL
Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 64.53%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 64.53% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOXS and XTJL have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (44.24%) compared to XTJL (0.31%). In terms of maximum drawdown, SOXS dropped -100.00% vs XTJL's -23.24%.
On 3-year performance, XTJL leads with 14.67% vs -86.60% for SOXS. On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XTJL has performed better with a 14.67% return vs -86.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 64.53%, compared with 0.00% for XTJL.
SOXS is categorized as Inverse Equities, while XTJL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 1.08% for SOXS and 0.79% for XTJL.
XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXS и XTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор