PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXS с XDSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXS с XDSQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) and XDSQ (Innovator US Equity Accelerated ETF) are both exchange-traded funds - SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%), while XDSQ is a Leveraged Equities fund actively managed by Innovator. SOXS is passively managed, while XDSQ is actively managed. Over the past 5 years, SOXS returned -79.43%/yr vs 9.81%/yr for XDSQ. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. SOXS charges 1.08%/yr vs 0.79%/yr for XDSQ.

Доходность

Сравнение доходности SOXS и XDSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXS показывает доходность -91.63%, что значительно ниже, чем у XDSQ с доходностью 2.84%.

SOXS

1 день
5.91%
1 месяц
-54.82%
С начала года
-91.63%
6 месяцев
-91.49%
1 год
-97.52%
3 года*
-86.60%
5 лет*
-79.43%
10 лет*
-78.82%

XDSQ

1 день
0.04%
1 месяц
1.36%
С начала года
2.84%
6 месяцев
3.73%
1 год
16.08%
3 года*
15.08%
5 лет*
9.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXS и XDSQ

2026 (YTD)20252024202320222021
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-91.63%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-60.73%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		2.84%14.22%23.12%23.00%-16.78%12.75%

Correlation

The correlation between SOXS and XDSQ is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

-0.74

The correlation between SOXS and XDSQ shifts across timeframes, from -0.74 (all time) to -0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Innovator US Equity Accelerated ETF

Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ
Часто сравнивают с XDSQ:
XDSQ с SMHXDSQ с SOXLXDSQ с SPUUXDSQ с SNXXXDSQ с HELOXDSQ с RSSBXDSQ с BALT

Доходность на риск

SOXS vs. XDSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 22
Ранг коэф-та Мартина
XDSQ
Ранг доходности на риск XDSQ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSQ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSQ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSQ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSQ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSQ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXS c XDSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXSXDSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.96
1.53

-2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.83
2.11

-5.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.59

1.32

-0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

1.68

-2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

8.02

-9.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXS vs. XDSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXS на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа XDSQ равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXS и XDSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXSXDSQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

1.53

-2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

0.65

-1.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.79

0.69

-1.48

Просадки

Сравнение просадок SOXS и XDSQ

Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и XDSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXSXDSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-26.06%

-73.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-97.68%

-9.60%

-88.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.80%

-19.15%

-80.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.97%

-26.06%

-73.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

0.00%

-100.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.61%

-4.96%

-87.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.11%

2.01%

+66.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXS и XDSQ

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 44.24% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXSXDSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

44.24%

0.53%

+43.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

84.19%

8.39%

+75.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

102.19%

10.54%

+91.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

108.21%

15.27%

+92.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

100.48%

15.09%

+85.39%

Сравнение комиссий SOXS и XDSQ

SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXS и XDSQ

Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 64.53%, тогда как XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		64.53%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOXS and XDSQ have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXS has higher volatility (44.24%) compared to XDSQ (0.53%). In terms of maximum drawdown, SOXS dropped -100.00% vs XDSQ's -26.06%.

On 5-year performance, XDSQ leads with 9.81% vs -79.43% for SOXS. On fees, XDSQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDSQ has been the lower-risk option at 0.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XDSQ has performed better with a 9.81% return vs -79.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDSQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.

SOXS has the higher dividend yield at 64.53%, compared with 0.00% for XDSQ.

SOXS is categorized as Inverse Equities, while XDSQ is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 1.08% for SOXS and 0.79% for XDSQ.

XDSQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXS и XDSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор