PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXS с MVLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXS с MVLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - SOXS tracks the PHLX Semiconductor Index (-300%) while MVLL tracks the Marvell Technology Inc. (MRVL). Both are passively managed. Over the past year, SOXS returned -97.75% vs 1215.17% for MVLL. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. SOXS charges 1.08%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.

Доходность

Сравнение доходности SOXS и MVLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXS показывает доходность -92.10%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 842.68%.

SOXS

1 день
-5.03%
1 месяц
-62.97%
С начала года
-92.10%
6 месяцев
-91.70%
1 год
-97.75%
3 года*
-86.64%
5 лет*
-79.66%
10 лет*
-78.92%

MVLL

1 день
7.14%
1 месяц
201.84%
С начала года
842.68%
6 месяцев
558.01%
1 год
1,215.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXS и MVLL

2026 (YTD)2025
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-92.10%-86.39%
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		842.68%-10.19%

Correlation

The correlation between SOXS and MVLL is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г.

-0.70

The correlation between SOXS and MVLL has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF

Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ
Часто сравнивают с MVLL:
MVLL с SOXLMVLL с XXXXMVLL с DLLLMVLL с MUUMVLL с ROBNMVLL с YINNMVLL с VRTL

Доходность на риск

SOXS vs. MVLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
MVLL
Ранг доходности на риск MVLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVLL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVLL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVLL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVLL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXS c MVLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXSMVLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.96
9.23

-10.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.94
4.79

-8.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.58

1.63

-1.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

25.11

-26.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

52.27

-53.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXS vs. MVLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXS на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа MVLL равного 9.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXS и MVLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXSMVLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

9.23

-10.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.79

3.33

-4.12

Просадки

Сравнение просадок SOXS и MVLL

Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки MVLL в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и MVLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXSMVLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-59.02%

-40.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-97.68%

-48.93%

-48.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.80%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

0.00%

-100.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.60%

-22.42%

-70.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.64%

23.46%

+45.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXS и MVLL

Текущая волатильность для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) составляет 44.22%, в то время как у GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) волатильность равна 60.78%. Это указывает на то, что SOXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXSMVLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

44.22%

60.78%

-16.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

83.94%

96.08%

-12.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

102.18%

133.11%

-30.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

108.21%

139.63%

-31.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

100.48%

139.63%

-39.15%

Сравнение комиссий SOXS и MVLL

SOXS берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXS и MVLL

Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 68.34%, тогда как MVLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		68.34%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%

Часто задаваемые вопросы

SOXS and MVLL have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVLL has higher volatility (60.78%) compared to SOXS (44.22%). In terms of maximum drawdown, SOXS dropped -100.00% vs MVLL's -59.02%.

On 1-year performance, MVLL leads with 1215.17% vs -97.75% for SOXS. On fees, SOXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, SOXS has been the lower-risk option at 44.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 1215.17% return vs -97.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.

SOXS has the higher dividend yield at 68.34%, compared with 0.00% for MVLL.

SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%), while MVLL tracks Marvell Technology Inc. (MRVL). They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.08% for SOXS and 1.50% for MVLL.

MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (9.23 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXS и MVLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор