Сравнение SOXS с KORU
SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) and KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%), while KORU is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Korea 25-50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SOXS returned -79.95%/yr vs 17.17%/yr for KORU. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. SOXS charges 1.08%/yr vs 1.29%/yr for KORU.
Доходность
Сравнение доходности SOXS и KORU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXS показывает доходность -94.09%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 356.66%. За последние 10 лет акции SOXS уступали акциям KORU по среднегодовой доходности: -79.95% против 17.17% соответственно.
SOXS
- 1 день
- -11.03%
- 1 месяц
- -41.63%
- С начала года
- -94.09%
- 6 месяцев
- -93.81%
- 1 год
- -97.64%
- 3 года*
- -87.76%
- 5 лет*
- -80.66%
- 10 лет*
- -79.95%
KORU
- 1 день
- 11.85%
- 1 месяц
- -18.31%
- С начала года
- 356.66%
- 6 месяцев
- 393.86%
- 1 год
- 905.39%
- 3 года*
- 110.38%
- 5 лет*
- 14.71%
- 10 лет*
- 17.17%
Сравнение доходности по годам SOXS и KORU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -94.09% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -69.39% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 356.66% | 432.73% | -62.18% | 28.61% | -70.16% | -33.86% | 48.78% | 5.47% | -59.89% | 167.08% |
Correlation
The correlation between SOXS and KORU is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2013 г. | -0.56 |
The correlation between SOXS and KORU shifts across timeframes, from -0.68 (1 year) to -0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXS vs. KORU — Ранг доходности на риск
SOXS
KORU
Сравнение SOXS c KORU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXS | KORU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.64 | 1.53 | -0.90 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 14.90 | -15.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 43.11 | -44.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXS и KORU
Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и KORU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXS | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -95.79% | -4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.88% | -61.39% | -36.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.87% | -73.34% | -26.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.98% | -93.34% | -6.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -95.79% | -4.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -34.45% | -65.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.61% | -57.40% | -35.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.48% | 21.18% | +43.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXS и KORU
Текущая волатильность для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) составляет 65.23%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 88.86%. Это указывает на то, что SOXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXS | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 65.23% | 88.86% | -23.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.97% | 139.03% | -38.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.61% | 144.03% | -26.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.53% | 91.57% | +19.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.14% | 83.10% | +19.04% |
Сравнение комиссий SOXS и KORU
SOXS берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXS и KORU
Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 62.55%, что больше доходности KORU в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 0.19% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 62.55% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOXS and KORU have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KORU has higher volatility (88.86%) compared to SOXS (65.23%). In terms of maximum drawdown, SOXS dropped -100.00% vs KORU's -95.79%.
On 10-year performance, KORU leads with 17.17% vs -79.95% for SOXS. On fees, SOXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, SOXS has been the lower-risk option at 65.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, KORU has performed better with a 17.17% return vs -79.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.29% for KORU.
SOXS has the higher dividend yield at 62.55%, compared with 0.19% for KORU.
SOXS is categorized as Inverse Equities, while KORU is Leveraged Equities. SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%), while KORU tracks MSCI Korea 25-50 Index. Their fees differ too: 1.08% for SOXS and 1.29% for KORU.
KORU currently has the higher Sharpe Ratio (6.35 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXS и KORU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор