PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXS с KORU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXS с KORU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) and KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%), while KORU is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Korea 25-50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SOXS returned -78.82%/yr vs 17.48%/yr for KORU. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. SOXS charges 1.08%/yr vs 1.29%/yr for KORU.

Доходность

Сравнение доходности SOXS и KORU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXS показывает доходность -91.63%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 478.17%. За последние 10 лет акции SOXS уступали акциям KORU по среднегодовой доходности: -78.82% против 17.48% соответственно.

SOXS

1 день
5.91%
1 месяц
-54.82%
С начала года
-91.63%
6 месяцев
-91.49%
1 год
-97.52%
3 года*
-86.60%
5 лет*
-79.43%
10 лет*
-78.82%

KORU

1 день
-12.29%
1 месяц
43.43%
С начала года
478.17%
6 месяцев
617.53%
1 год
1,709.41%
3 года*
122.40%
5 лет*
20.22%
10 лет*
17.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXS и KORU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-91.63%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-69.39%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		478.17%432.73%-62.18%28.61%-70.16%-33.86%48.78%5.47%-59.89%167.08%

Correlation

The correlation between SOXS and KORU is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2013 г.

-0.55

The correlation between SOXS and KORU shifts across timeframes, from -0.65 (1 year) to -0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares

Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ
Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с QQQKORU с FLKRKORU с SOXLKORU с TQQQKORU с DPST

Доходность на риск

SOXS vs. KORU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 22
Ранг коэф-та Мартина
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXS c KORU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXSKORUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.96
13.88

-14.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.83
4.85

-8.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.59

1.67

-1.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

28.19

-29.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

89.21

-90.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXS vs. KORU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXS на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа KORU равного 13.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXS и KORU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXSKORUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

13.88

-14.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

0.24

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

0.22

-1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.79

0.11

-0.90

Просадки

Сравнение просадок SOXS и KORU

Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и KORU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXSKORUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-95.79%

-4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-97.68%

-61.39%

-36.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.80%

-73.71%

-26.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.97%

-93.35%

-6.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-95.79%

-4.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-17.01%

-82.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.61%

-57.52%

-35.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.11%

19.36%

+48.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXS и KORU

Текущая волатильность для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) составляет 44.24%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 60.60%. Это указывает на то, что SOXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXSKORUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

44.24%

60.60%

-16.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

84.19%

111.66%

-27.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

102.19%

124.91%

-22.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

108.21%

85.28%

+22.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

100.48%

79.99%

+20.49%

Сравнение комиссий SOXS и KORU

SOXS берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXS и KORU

Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 64.53%, что больше доходности KORU в 0.16%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		0.16%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		64.53%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOXS and KORU have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORU has higher volatility (60.60%) compared to SOXS (44.24%). In terms of maximum drawdown, SOXS dropped -100.00% vs KORU's -95.79%.

On 10-year performance, KORU leads with 17.48% vs -78.82% for SOXS. On fees, SOXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, SOXS has been the lower-risk option at 44.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KORU has performed better with a 17.48% return vs -78.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.29% for KORU.

SOXS has the higher dividend yield at 64.53%, compared with 0.16% for KORU.

SOXS is categorized as Inverse Equities, while KORU is Leveraged Equities. SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%), while KORU tracks MSCI Korea 25-50 Index. Their fees differ too: 1.08% for SOXS and 1.29% for KORU.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (13.88 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXS и KORU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор