Сравнение SOXS с BMNZ
SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) and BMNZ (Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF) are both Inverse Equities funds - SOXS tracks the PHLX Semiconductor Index (-300%) while BMNZ tracks the BitMine Immersion Technologies, Inc.. Both are passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOXS charges 1.08%/yr vs 1.31%/yr for BMNZ.
Доходность
Сравнение доходности SOXS и BMNZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXS показывает доходность -94.09%, что значительно ниже, чем у BMNZ с доходностью 29.97%.
SOXS
- 1 день
- -11.03%
- 1 месяц
- -41.63%
- С начала года
- -94.09%
- 6 месяцев
- -93.81%
- 1 год
- -97.64%
- 3 года*
- -87.76%
- 5 лет*
- -80.66%
- 10 лет*
- -79.95%
BMNZ
- 1 день
- 9.79%
- 1 месяц
- 76.32%
- С начала года
- 29.97%
- 6 месяцев
- 50.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOXS и BMNZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -94.09% | -8.86% |
BMNZ Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF | 29.97% | 15.30% |
Correlation
The correlation between SOXS and BMNZ is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXS vs. BMNZ — Ранг доходности на риск
SOXS
BMNZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SOXS c BMNZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF (BMNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXS | BMNZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.64 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXS и BMNZ
Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BMNZ в -70.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и BMNZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXS | BMNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -70.80% | -29.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.88% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -27.23% | -72.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.61% | -50.65% | -41.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXS и BMNZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXS | BMNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 65.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.61% | 187.04% | -69.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.53% | 187.04% | -75.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.14% | 187.04% | -84.90% |
Сравнение комиссий SOXS и BMNZ
SOXS берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии BMNZ в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXS и BMNZ
Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 62.55%, тогда как BMNZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMNZ Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 62.55% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
SOXS and BMNZ have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOXS is cheaper at 1.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.31% for BMNZ.
SOXS has the higher dividend yield at 62.55%, compared with 0.00% for BMNZ.
SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%), while BMNZ tracks BitMine Immersion Technologies, Inc.. They also come from different issuers: Direxion and Defiance. Their fees differ too: 1.08% for SOXS and 1.31% for BMNZ.
Подберите оптимальное распределение для SOXS и BMNZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор