Сравнение BMNZ с SMST
BMNZ (Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both Inverse Equities funds from Defiance. BMNZ is passively managed, while SMST is actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BMNZ charges 1.31%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности BMNZ и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMNZ показывает доходность 29.97%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -5.14%.
BMNZ
- 1 день
- 9.79%
- 1 месяц
- 76.32%
- С начала года
- 29.97%
- 6 месяцев
- 50.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 18.45%
- 1 месяц
- 181.70%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 236.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BMNZ и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BMNZ Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF | 29.97% | 15.30% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -5.14% | 82.35% |
Correlation
The correlation between BMNZ and SMST is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMNZ vs. SMST — Ранг доходности на риск
BMNZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SMST
Сравнение BMNZ c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF (BMNZ) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMNZ | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMNZ и SMST
Максимальная просадка BMNZ за все время составила -70.80%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMNZ и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMNZ | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.80% | -99.25% | +28.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -85.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.23% | -96.27% | +69.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.65% | -90.74% | +40.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 43.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BMNZ и SMST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMNZ | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 46.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 130.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 187.04% | 146.32% | +40.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 187.04% | 167.25% | +19.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 187.04% | 167.25% | +19.79% |
Сравнение комиссий BMNZ и SMST
BMNZ берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMNZ и SMST
Ни BMNZ, ни SMST не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BMNZ and SMST have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMST is cheaper at 1.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMST is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.31% for BMNZ.
BMNZ and SMST have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 1.31% for BMNZ and 1.29% for SMST.
Подберите оптимальное распределение для BMNZ и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор