Сравнение BMNZ с MSTZ
BMNZ (Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. BMNZ is passively managed, while MSTZ is actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BMNZ charges 1.31%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности BMNZ и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMNZ показывает доходность 29.97%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью 1.05%.
BMNZ
- 1 день
- 9.79%
- 1 месяц
- 76.32%
- С начала года
- 29.97%
- 6 месяцев
- 50.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 19.27%
- 1 месяц
- 186.45%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 279.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BMNZ и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BMNZ Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF | 29.97% | 15.30% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 1.05% | 85.31% |
Correlation
The correlation between BMNZ and MSTZ is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMNZ vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
BMNZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSTZ
Сравнение BMNZ c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF (BMNZ) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMNZ | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.31 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMNZ и MSTZ
Максимальная просадка BMNZ за все время составила -70.80%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMNZ и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMNZ | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.80% | -99.38% | +28.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -84.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.23% | -96.56% | +69.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.65% | -94.46% | +43.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 42.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BMNZ и MSTZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMNZ | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 46.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 129.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 187.04% | 145.84% | +41.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 187.04% | 170.65% | +16.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 187.04% | 170.65% | +16.39% |
Сравнение комиссий BMNZ и MSTZ
BMNZ берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMNZ и MSTZ
Ни BMNZ, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BMNZ and MSTZ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.31% for BMNZ.
BMNZ and MSTZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and REX. Their fees differ too: 1.31% for BMNZ and 1.05% for MSTZ.
Подберите оптимальное распределение для BMNZ и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор