PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXQ с FMET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXQ с FMET

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) and FMET (Fidelity Metaverse ETF) are both exchange-traded funds - SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index, while FMET is a Communications Equities fund actively managed by Fidelity. SOXQ is passively managed, while FMET is actively managed. Over the past 3 years, SOXQ returned 59.09%/yr vs 17.12%/yr for FMET. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOXQ charges 0.19%/yr vs 0.39%/yr for FMET.

Доходность

Сравнение доходности SOXQ и FMET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Fidelity Metaverse ETF (FMET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXQ показывает доходность 92.48%, что значительно выше, чем у FMET с доходностью 10.67%.

SOXQ

1 день
-2.15%
1 месяц
24.08%
С начала года
92.48%
6 месяцев
89.00%
1 год
171.59%
3 года*
59.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

FMET

1 день
-0.35%
1 месяц
7.72%
С начала года
10.67%
6 месяцев
10.13%
1 год
26.10%
3 года*
17.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXQ и FMET

2026 (YTD)2025202420232022
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		92.48%43.11%20.16%66.74%-16.55%
FMET
Fidelity Metaverse ETF		10.67%21.93%6.76%39.18%-16.56%

Correlation

The correlation between SOXQ and FMET is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2022 г.

0.80

The correlation between SOXQ and FMET has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SOXQ и FMET

Секторы
SOXQ
FMET

Технологии

100.0%
56.5%

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

35.2%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

8.3%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SOXQ
100.0%
FMET
56.5%

Финансовые услуги

SOXQ
0.0%
FMET

-

Сырьевые материалы

SOXQ

-

FMET

-

Коммуникационные услуги

SOXQ

-

FMET
35.2%

Потребительский циклический сектор

SOXQ

-

FMET

-

Потребительский защитный сектор

SOXQ

-

FMET

-

Энергетика

SOXQ

-

FMET

-

Здравоохранение

SOXQ

-

FMET

-

Промышленность

SOXQ

-

FMET

-

Недвижимость

SOXQ

-

FMET
8.3%

Коммунальные услуги

SOXQ

-

FMET

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Fidelity Metaverse ETF

Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с VGT
Часто сравнивают с FMET:
FMET с FDIGFMET с FBTCFMET с FLINFMET с FSPGXFMET с FZROXFMET с DIVOFMET с FSELX

Доходность на риск

SOXQ vs. FMET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FMET
Ранг доходности на риск FMET: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMET: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMET: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMET: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMET: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMET: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXQ c FMET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Fidelity Metaverse ETF (FMET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXQFMETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.11
1.35

+3.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.02
1.91

+3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.24

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.08

1.14

+9.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

42.47

3.03

+39.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXQ vs. FMET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXQ на текущий момент составляет 5.11, что выше коэффициента Шарпа FMET равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXQ и FMET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXQFMETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.11

1.35

+3.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.55

+0.41

Просадки

Сравнение просадок SOXQ и FMET

Максимальная просадка SOXQ за все время составила -46.01%, что больше максимальной просадки FMET в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXQ и FMET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXQFMETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.01%

-29.22%

-16.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-23.00%

+7.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.36%

-25.02%

-14.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-0.71%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.95%

-7.46%

-5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

8.63%

-4.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXQ и FMET

Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) имеет более высокую волатильность в 13.55% по сравнению с Fidelity Metaverse ETF (FMET) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что SOXQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXQFMETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.55%

5.88%

+7.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.81%

14.69%

+12.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.80%

19.43%

+14.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.38%

24.18%

+12.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.38%

24.18%

+12.20%

Сравнение комиссий SOXQ и FMET

SOXQ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FMET в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXQ и FMET

Дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности FMET в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021
FMET
Fidelity Metaverse ETF		0.50%0.81%0.44%0.40%0.18%0.00%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.26%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%

Часто задаваемые вопросы

SOXQ and FMET have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXQ has higher volatility (13.55%) compared to FMET (5.88%). In terms of maximum drawdown, SOXQ dropped -46.01% vs FMET's -29.22%.

On 3-year performance, SOXQ leads with 59.09% vs 17.12% for FMET. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FMET has been the lower-risk option at 5.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SOXQ has performed better with a 59.09% return vs 17.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.39% for FMET.

FMET has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.26% for SOXQ.

SOXQ is categorized as Semiconductors, while FMET is Communications Equities. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.19% for SOXQ and 0.39% for FMET.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (5.11 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXQ и FMET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор