PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXL с XDSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXL с XDSQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) and XDSQ (Innovator US Equity Accelerated ETF) are both Leveraged Equities funds. SOXL is passively managed, while XDSQ is actively managed. Over the past 5 years, SOXL returned 46.78%/yr vs 9.81%/yr for XDSQ. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOXL charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for XDSQ.

Доходность

Сравнение доходности SOXL и XDSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXL показывает доходность 525.03%, что значительно выше, чем у XDSQ с доходностью 2.84%.

SOXL

1 день
-6.36%
1 месяц
82.23%
С начала года
525.03%
6 месяцев
481.71%
1 год
1,280.87%
3 года*
133.82%
5 лет*
46.78%
10 лет*
64.43%

XDSQ

1 день
0.04%
1 месяц
1.36%
С начала года
2.84%
6 месяцев
3.73%
1 год
16.08%
3 года*
15.08%
5 лет*
9.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXL и XDSQ

2026 (YTD)20252024202320222021
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		525.03%54.91%-12.31%226.98%-85.66%60.40%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		2.84%14.22%23.12%23.00%-16.78%12.75%

Correlation

The correlation between SOXL and XDSQ is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.74

The correlation between SOXL and XDSQ shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SOXL и XDSQ

Секторы
SOXL
XDSQ

Технологии

100.0%
35.7%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.6%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

SOXL
100.0%
XDSQ
35.7%

Сырьевые материалы

SOXL

-

XDSQ
1.8%

Коммуникационные услуги

SOXL

-

XDSQ
11.3%

Потребительский циклический сектор

SOXL

-

XDSQ
10.2%

Потребительский защитный сектор

SOXL

-

XDSQ
4.9%

Энергетика

SOXL

-

XDSQ
3.5%

Финансовые услуги

SOXL

-

XDSQ
11.6%

Здравоохранение

SOXL

-

XDSQ
8.5%

Промышленность

SOXL

-

XDSQ
8.3%

Недвижимость

SOXL

-

XDSQ
1.9%

Коммунальные услуги

SOXL

-

XDSQ
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Innovator US Equity Accelerated ETF

Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY
Часто сравнивают с XDSQ:
XDSQ с SMHXDSQ с SPUUXDSQ с SNXXXDSQ с HELOXDSQ с RSSBXDSQ с BALTXDSQ с VOO

Доходность на риск

SOXL vs. XDSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
XDSQ
Ранг доходности на риск XDSQ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSQ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSQ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSQ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSQ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSQ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXL c XDSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXLXDSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
12.69
1.53

+11.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.98
2.11

+2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.32

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

29.80

1.68

+28.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

102.14

8.02

+94.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXL vs. XDSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXL на текущий момент составляет 12.69, что выше коэффициента Шарпа XDSQ равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXL и XDSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXLXDSQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69

1.53

+11.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.65

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.69

-0.18

Просадки

Сравнение просадок SOXL и XDSQ

Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и XDSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXLXDSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.46%

-26.06%

-64.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.47%

-9.60%

-33.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.88%

-19.15%

-68.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.46%

-26.06%

-64.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

0.00%

-6.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.01%

-4.96%

-30.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.66%

2.01%

+10.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXL и XDSQ

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) имеет более высокую волатильность в 41.05% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXLXDSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.05%

0.53%

+40.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

81.57%

8.39%

+73.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

102.16%

10.54%

+91.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.25%

15.27%

+91.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.05%

15.09%

+83.96%

Сравнение комиссий SOXL и XDSQ

SOXL берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии XDSQ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXL и XDSQ

Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOXL and XDSQ have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (41.05%) compared to XDSQ (0.53%). In terms of maximum drawdown, SOXL dropped -90.46% vs XDSQ's -26.06%.

On 5-year performance, SOXL leads with 46.78% vs 9.81% for XDSQ. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, XDSQ has been the lower-risk option at 0.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SOXL has performed better with a 46.78% return vs 9.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for XDSQ.

SOXL has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for XDSQ.

They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 0.75% for SOXL and 0.79% for XDSQ.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (12.69 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXL и XDSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор