Сравнение SOXL с TRX-USD
SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index, while TRX-USD (Tronix) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, SOXL returned 43.69%/yr vs 34.40%/yr for TRX-USD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOXL и TRX-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXL показывает доходность 458.36%, что значительно выше, чем у TRX-USD с доходностью 11.24%.
SOXL
- 1 день
- 4.77%
- 1 месяц
- 26.04%
- С начала года
- 458.36%
- 6 месяцев
- 462.65%
- 1 год
- 1,075.10%
- 3 года*
- 110.81%
- 5 лет*
- 43.69%
- 10 лет*
- 63.20%
TRX-USD
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 16.57%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 64.55%
- 5 лет*
- 34.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOXL и TRX-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 458.36% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 38.00% |
TRX-USD Tronix | 11.24% | 11.86% | 135.87% | 97.75% | -27.86% | 180.88% | 102.08% | -29.71% | -57.23% | 2,056.30% |
Correlation
The correlation between SOXL and TRX-USD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2017 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXL vs. TRX-USD — Ранг доходности на риск
SOXL
TRX-USD
Сравнение SOXL c TRX-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и Tronix (TRX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXL | TRX-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.11 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 22.91 | 0.64 | +22.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 74.51 | 1.14 | +73.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXL и TRX-USD
Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, что меньше максимальной просадки TRX-USD в -95.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и TRX-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXL | TRX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.46% | -95.89% | +5.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.47% | -26.58% | -16.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.88% | -50.98% | -36.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.46% | -59.60% | -30.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.35% | -27.00% | +10.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.99% | -62.47% | +27.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.35% | 13.82% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXL и TRX-USD
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) имеет более высокую волатильность в 58.17% по сравнению с Tronix (TRX-USD) с волатильностью 8.57%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRX-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXL | TRX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 58.17% | 8.57% | +49.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 93.93% | 17.91% | +76.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.81% | 23.82% | +86.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.96% | 58.42% | +50.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.99% | 110.20% | -10.21% |
Часто задаваемые вопросы
SOXL and TRX-USD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (58.17%) compared to TRX-USD (8.57%). In terms of maximum drawdown, SOXL dropped -90.46% vs TRX-USD's -95.89%.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (8.99 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXL и TRX-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор