Сравнение SOXL с SMH3.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L).
SOXL и SMH3.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. SMH3.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SOXL и SMH3.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOXL и SMH3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 24.34% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 0.63% |
SMH3.L Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities | 12.49% | 74.67% | 66.99% | 261.41% | -85.13% | 4.53% |
Доходность по периодам
С начала года, SOXL показывает доходность 24.34%, что значительно выше, чем у SMH3.L с доходностью 12.49%.
SOXL
- 1 день
- 9.08%
- 1 месяц
- -16.73%
- С начала года
- 24.34%
- 6 месяцев
- 41.78%
- 1 год
- 228.78%
- 3 года*
- 42.83%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 41.10%
SMH3.L
- 1 день
- 18.04%
- 1 месяц
- -10.93%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 34.61%
- 1 год
- 269.12%
- 3 года*
- 82.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXL и SMH3.L
SOXL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SMH3.L в 0.75%.
Доходность на риск
SOXL vs. SMH3.L — Ранг доходности на риск
SOXL
SMH3.L
Сравнение SOXL c SMH3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXL | SMH3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 2.75 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 2.78 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.36 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 6.66 | -2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.09 | 21.41 | -7.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXL | SMH3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 2.75 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.15 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между SOXL и SMH3.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXL и SMH3.L
Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как SMH3.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.15% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
SMH3.L Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SOXL и SMH3.L
Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, примерно равная максимальной просадке SMH3.L в -89.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и SMH3.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOXL | SMH3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.46% | -89.37% | -1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.26% | -43.09% | -6.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.28% | -24.85% | -2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.34% | -50.06% | +14.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.23% | 12.21% | +4.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXL и SMH3.L
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) имеет более высокую волатильность в 38.35% по сравнению с Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L) с волатильностью 30.75%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOXL | SMH3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.35% | 30.75% | +7.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.93% | 67.92% | +12.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.50% | 97.22% | +22.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.40% | 99.97% | +5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.72% | 99.97% | -2.25% |