Сравнение SOXL с PYPG
SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) and PYPG (Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. SOXL is passively managed, while PYPG is actively managed. Over the past year, SOXL returned 427.27% vs -56.05% for PYPG. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SOXL и PYPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXL показывает доходность 239.00%, что значительно выше, чем у PYPG с доходностью -23.41%.
SOXL
- 1 день
- -13.94%
- 1 месяц
- -37.01%
- 6 месяцев
- 145.32%
- С начала года
- 239.00%
- 1 год
- 427.27%
- 3 года*
- 72.95%
- 5 лет*
- 31.92%
- 10 лет*
- 53.10%
PYPG
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- 61.13%
- 6 месяцев
- -18.36%
- С начала года
- -23.41%
- 1 год
- -56.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOXL и PYPG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 239.00% | 269.63% |
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF | -23.41% | -20.19% |
Correlation
The correlation between SOXL and PYPG is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXL vs. PYPG — Ранг доходности на риск
SOXL
PYPG
Сравнение SOXL c PYPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXL | PYPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.91 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.19 | -0.71 | +8.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.43 | -1.00 | +27.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXL и PYPG
Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, что больше максимальной просадки PYPG в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и PYPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXL | PYPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.46% | -79.52% | -10.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.63% | -79.52% | +26.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.63% | -61.72% | +9.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.95% | -41.31% | +6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.27% | 56.30% | -40.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXL и PYPG
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) имеет более высокую волатильность в 60.71% по сравнению с Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) с волатильностью 34.53%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXL | PYPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 60.71% | 34.53% | +26.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.63% | 77.11% | +32.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 124.91% | 85.35% | +39.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.01% | 83.28% | +28.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.43% | 83.28% | +18.15% |
Сравнение комиссий SOXL и PYPG
И SOXL, и PYPG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXL и PYPG
Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как PYPG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.01% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
SOXL and PYPG have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (60.71%) compared to PYPG (34.53%). In terms of maximum drawdown, SOXL dropped -90.46% vs PYPG's -79.52%.
On 1-year performance, SOXL leads with 427.27% vs -56.05% for PYPG. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, PYPG has been the lower-risk option at 34.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXL has performed better with a 427.27% return vs -56.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXL and PYPG have the same expense ratio: 0.75% per year.
SOXL has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for PYPG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXL и PYPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор