Сравнение PYPG с HDLB
PYPG (Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF) and HDLB (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B) are both Leveraged Equities funds. PYPG is actively managed, while HDLB is passively managed. Over the past year, PYPG returned -74.35% vs 16.17% for HDLB. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. PYPG charges 0.75%/yr vs 1.65%/yr for HDLB.
Доходность
Сравнение доходности PYPG и HDLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYPG показывает доходность -54.04%, что значительно ниже, чем у HDLB с доходностью 7.10%.
PYPG
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -16.19%
- С начала года
- -54.04%
- 6 месяцев
- -59.26%
- 1 год
- -74.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDLB
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- 7.10%
- 6 месяцев
- 6.20%
- 1 год
- 16.17%
- 3 года*
- 26.25%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PYPG и HDLB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF | -54.04% | -16.47% |
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 7.10% | 19.14% |
Correlation
The correlation between PYPG and HDLB is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYPG vs. HDLB — Ранг доходности на риск
PYPG
HDLB
Сравнение PYPG c HDLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYPG | HDLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.12 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 1.00 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 2.42 | -3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYPG | HDLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | 0.61 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.72 | 0.09 | -0.81 |
Просадки
Сравнение просадок PYPG и HDLB
Максимальная просадка PYPG за все время составила -79.52%, примерно равная максимальной просадке HDLB в -78.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPG и HDLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYPG | HDLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.52% | -78.70% | -0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.52% | -16.17% | -63.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.03% | -16.17% | -60.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.13% | -27.46% | -10.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.39% | 6.70% | +43.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPG и HDLB
Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) имеет более высокую волатильность в 12.24% по сравнению с ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что PYPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYPG | HDLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.24% | 6.50% | +5.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.29% | 18.23% | +50.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.89% | 26.57% | +51.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.39% | 30.56% | +47.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.39% | 43.58% | +34.81% |
Сравнение комиссий PYPG и HDLB
PYPG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HDLB в 1.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPG и HDLB
PYPG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDLB за последние двенадцать месяцев составляет около 12.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 12.42% | 12.20% | 10.09% | 12.36% | 10.86% | 8.07% | 16.23% | 0.97% |
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PYPG and HDLB have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PYPG has higher volatility (12.24%) compared to HDLB (6.50%). In terms of maximum drawdown, PYPG dropped -79.52% vs HDLB's -78.70%.
On 1-year performance, HDLB leads with 16.17% vs -74.35% for PYPG. On fees, PYPG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, HDLB has been the lower-risk option at 6.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HDLB has performed better with a 16.17% return vs -74.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PYPG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.65% for HDLB.
HDLB has the higher dividend yield at 12.42%, compared with 0.00% for PYPG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and UBS. Their fees differ too: 0.75% for PYPG and 1.65% for HDLB.
HDLB currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYPG и HDLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор