PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYPG с BIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYPG с BIS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PYPG (Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF) and BIS (ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology) are both Leveraged Equities funds. PYPG is actively managed, while BIS is passively managed. Over the past year, PYPG returned -74.35% vs -52.09% for BIS. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. PYPG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for BIS.

Доходность

Сравнение доходности PYPG и BIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) и ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYPG показывает доходность -54.04%, что значительно ниже, чем у BIS с доходностью -10.87%.

PYPG

1 день
1.38%
1 месяц
-16.19%
С начала года
-54.04%
6 месяцев
-59.26%
1 год
-74.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BIS

1 день
-4.83%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-10.87%
6 месяцев
-8.91%
1 год
-52.09%
3 года*
-22.48%
5 лет*
-15.34%
10 лет*
-23.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYPG и BIS

2026 (YTD)2025
PYPG
Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF		-54.04%-16.47%
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		-10.87%-55.27%

Correlation

The correlation between PYPG and BIS is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г.

-0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology

Часто сравнивают с PYPG:
PYPG с TSLGPYPG с ADBGPYPG с HDLBPYPG с ASMGPYPG с AMDGPYPG с BRKWPYPG с BMNG
Часто сравнивают с BIS:
BIS с BIBBIS с RSPNBIS с IBBQBIS с HDGEBIS с FFTYBIS с XLVBIS с NDAQ

Доходность на риск

PYPG vs. BIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYPG
Ранг доходности на риск PYPG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYPG: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPG: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPG: 11
Ранг коэф-та Мартина
BIS
Ранг доходности на риск BIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIS: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYPG c BIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) и ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYPGBISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.96
-1.31

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.56
-2.13

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

0.77

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

-0.96

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

-1.31

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYPG vs. BIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYPG на текущий момент составляет -0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIS равному -1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYPG и BIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYPGBISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

-1.31

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.72

-0.68

-0.04

Просадки

Сравнение просадок PYPG и BIS

Максимальная просадка PYPG за все время составила -79.52%, что меньше максимальной просадки BIS в -99.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPG и BIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYPGBISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.52%

-99.87%

+20.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-79.52%

-54.50%

-25.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-66.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-74.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-95.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.03%

-99.86%

+22.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.13%

-90.03%

+51.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.39%

39.73%

+10.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PYPG и BIS

Текущая волатильность для Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) составляет 12.24%, в то время как у ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) волатильность равна 14.76%. Это указывает на то, что PYPG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYPGBISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.24%

14.76%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.29%

31.31%

+36.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.89%

39.91%

+37.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.39%

43.78%

+34.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.39%

46.38%

+32.01%

Сравнение комиссий PYPG и BIS

PYPG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BIS в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYPG и BIS

PYPG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		5.17%5.25%3.73%1.75%0.00%0.00%0.45%2.11%0.37%
PYPG
Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PYPG and BIS have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIS has higher volatility (14.76%) compared to PYPG (12.24%). In terms of maximum drawdown, PYPG dropped -79.52% vs BIS's -99.87%.

On 1-year performance, BIS leads with -52.09% vs -74.35% for PYPG. On fees, PYPG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, PYPG has been the lower-risk option at 12.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BIS has performed better with a -52.09% return vs -74.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PYPG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BIS.

BIS has the higher dividend yield at 5.17%, compared with 0.00% for PYPG.

They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for PYPG and 0.95% for BIS.

PYPG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.96 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYPG и BIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор