PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXL с FLYU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXL с FLYU

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) and FLYU (MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds - SOXL tracks the ICE Semiconductor Index while FLYU tracks the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SOXL returned 109.44%/yr vs 7.70%/yr for FLYU. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOXL charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for FLYU.

Доходность

Сравнение доходности SOXL и FLYU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXL показывает доходность 379.85%, что значительно выше, чем у FLYU с доходностью -21.17%.

SOXL

1 день
-4.62%
1 месяц
13.98%
С начала года
379.85%
6 месяцев
322.01%
1 год
883.37%
3 года*
109.44%
5 лет*
39.72%
10 лет*
60.48%

FLYU

1 день
4.36%
1 месяц
2.66%
С начала года
-21.17%
6 месяцев
-14.34%
1 год
-7.94%
3 года*
7.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXL и FLYU

2026 (YTD)2025202420232022
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		379.85%54.91%-12.31%226.98%-34.13%
FLYU
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs		-21.17%-2.29%33.00%111.16%-19.09%

Correlation

The correlation between SOXL and FLYU is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г.

0.57

The correlation between SOXL and FLYU shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SOXL и FLYU

Секторы
SOXL
FLYU

Технологии

100.0%
16.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

13.2%

Потребительский циклический сектор

-

52.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

17.7%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SOXL
100.0%
FLYU
16.4%

Сырьевые материалы

SOXL

-

FLYU

-

Коммуникационные услуги

SOXL

-

FLYU
13.2%

Потребительский циклический сектор

SOXL

-

FLYU
52.6%

Потребительский защитный сектор

SOXL

-

FLYU

-

Энергетика

SOXL

-

FLYU

-

Финансовые услуги

SOXL

-

FLYU

-

Здравоохранение

SOXL

-

FLYU

-

Промышленность

SOXL

-

FLYU
17.7%

Недвижимость

SOXL

-

FLYU
0.1%

Коммунальные услуги

SOXL

-

FLYU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs

Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY
Часто сравнивают с FLYU:
FLYU с AWAYFLYU с TECLFLYU с TQQQFLYU с DRNZFLYU с AEOFLYU с BMNUFLYU с MVLL

Доходность на риск

SOXL vs. FLYU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FLYU
Ранг доходности на риск FLYU: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYU: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYU: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYU: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYU: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYU: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXL c FLYU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXLFLYUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.27
-0.11

+8.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.09
0.38

+3.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.04

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

20.53

-0.15

+20.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

68.18

-0.32

+68.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXL vs. FLYU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXL на текущий момент составляет 8.27, что выше коэффициента Шарпа FLYU равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXL и FLYU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXLFLYUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.27

-0.11

+8.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.18

+0.30

Просадки

Сравнение просадок SOXL и FLYU

Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, что больше максимальной просадки FLYU в -69.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и FLYU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXLFLYUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.46%

-69.00%

-21.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.47%

-52.33%

+8.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.88%

-69.00%

-18.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.11%

-37.47%

+9.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.00%

-26.49%

-8.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.06%

24.86%

-11.80%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXL и FLYU

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) имеет более высокую волатильность в 54.53% по сравнению с MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) с волатильностью 20.50%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLYU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXLFLYUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

54.53%

20.50%

+34.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

90.87%

57.30%

+33.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

108.07%

73.75%

+34.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

108.37%

83.01%

+25.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.68%

83.01%

+16.67%

Сравнение комиссий SOXL и FLYU

SOXL берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FLYU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXL и FLYU

Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как FLYU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FLYU
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.04%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Часто задаваемые вопросы

SOXL and FLYU have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (54.53%) compared to FLYU (20.50%). In terms of maximum drawdown, SOXL dropped -90.46% vs FLYU's -69.00%.

On 3-year performance, SOXL leads with 109.44% vs 7.70% for FLYU. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FLYU has been the lower-risk option at 20.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SOXL has performed better with a 109.44% return vs 7.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for FLYU.

SOXL has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.00% for FLYU.

SOXL tracks ICE Semiconductor Index, while FLYU tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. They also come from different issuers: Direxion and REX. Their fees differ too: 0.75% for SOXL and 0.95% for FLYU.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (8.27 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXL и FLYU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор