Сравнение SOXL с DLLL
SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - SOXL tracks the ICE Semiconductor Index while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. Over the past year, SOXL returned 427.27% vs 540.38% for DLLL. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOXL charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.
Доходность
Сравнение доходности SOXL и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXL показывает доходность 239.00%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 589.77%.
SOXL
- 1 день
- -13.94%
- 1 месяц
- -37.01%
- 6 месяцев
- 145.32%
- С начала года
- 239.00%
- 1 год
- 427.27%
- 3 года*
- 72.95%
- 5 лет*
- 31.92%
- 10 лет*
- 53.10%
DLLL
- 1 день
- -10.21%
- 1 месяц
- -10.70%
- 6 месяцев
- 667.04%
- С начала года
- 589.77%
- 1 год
- 540.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOXL и DLLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 239.00% | 53.62% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 589.77% | -3.72% |
Correlation
The correlation between SOXL and DLLL is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.55 |
The correlation between SOXL and DLLL has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SOXL и DLLL
Секторы
SOXL
DLLL
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
SOXL
DLLL
Сырьевые материалы
SOXL
-
DLLL
-
Коммуникационные услуги
SOXL
-
DLLL
-
Потребительский циклический сектор
SOXL
-
DLLL
-
Потребительский защитный сектор
SOXL
-
DLLL
-
Энергетика
SOXL
-
DLLL
-
Финансовые услуги
SOXL
-
DLLL
-
Здравоохранение
SOXL
-
DLLL
-
Промышленность
SOXL
-
DLLL
-
Недвижимость
SOXL
-
DLLL
-
Коммунальные услуги
SOXL
-
DLLL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXL vs. DLLL — Ранг доходности на риск
SOXL
DLLL
Сравнение SOXL c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXL | DLLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.46 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.19 | 9.53 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.43 | 19.00 | +7.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXL и DLLL
Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXL | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.46% | -68.58% | -21.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.63% | -57.19% | +4.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.63% | -34.75% | -17.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.95% | -25.70% | -9.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.27% | 28.64% | -12.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXL и DLLL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) имеет более высокую волатильность в 60.71% по сравнению с GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) с волатильностью 43.56%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXL | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 60.71% | 43.56% | +17.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.63% | 110.12% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 124.91% | 136.53% | -11.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.01% | 131.16% | -19.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.43% | 131.16% | -29.73% |
Сравнение комиссий SOXL и DLLL
SOXL берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXL и DLLL
Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.01% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
SOXL and DLLL have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (60.71%) compared to DLLL (43.56%). In terms of maximum drawdown, SOXL dropped -90.46% vs DLLL's -68.58%.
On 1-year performance, DLLL leads with 540.38% vs 427.27% for SOXL. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DLLL has been the lower-risk option at 43.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 540.38% return vs 427.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
SOXL has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for DLLL.
SOXL tracks ICE Semiconductor Index, while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for SOXL and 1.50% for DLLL.
DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs 3.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXL и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор