PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOVF с VFMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOVF с VFMV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV).

SOVF и VFMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOVF - это активно управляемый фонд от Sovereign's. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г.. VFMV - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SOVF и VFMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOVF и VFMV

2026 (YTD)202520242023
SOVF
Sovereign's Capital Flourish Fund		-8.11%-4.38%8.67%16.18%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		2.90%10.52%16.91%10.73%

Доходность по периодам

С начала года, SOVF показывает доходность -8.11%, что значительно ниже, чем у VFMV с доходностью 2.90%.

SOVF

1 день
0.01%
1 месяц
-5.49%
С начала года
-8.11%
6 месяцев
-10.57%
1 год
-9.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VFMV

1 день
0.35%
1 месяц
-4.26%
С начала года
2.90%
6 месяцев
3.50%
1 год
7.75%
3 года*
12.83%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sovereign's Capital Flourish Fund

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с SOVF:
SOVF с FDLSSOVF с BIBLSOVF с ETIDXSOVF с GLRYSOVF с VOSOVF с SPYSOVF с LOPP
Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с VYMVFMV с SCHDVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPY

Сравнение комиссий SOVF и VFMV

SOVF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.

SOVF
Sovereign's Capital Flourish Fund
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Доходность на риск

SOVF vs. VFMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOVF
Ранг доходности на риск SOVF: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOVF: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOVF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOVF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOVF: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOVF: 11
Ранг коэф-та Мартина
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOVF c VFMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOVFVFMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.48

0.63

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.57

0.94

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.13

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.63

0.80

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.44

3.69

-5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOVF vs. VFMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOVF на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа VFMV равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOVF и VFMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOVFVFMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

0.63

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.66

-0.41

Корреляция

Корреляция между SOVF и VFMV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOVF и VFMV

Дивидендная доходность SOVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности VFMV в 2.04%

TTM20252024202320222021202020192018
SOVF
Sovereign's Capital Flourish Fund		0.84%0.77%0.30%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		2.04%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%

Просадки

Сравнение просадок SOVF и VFMV

Максимальная просадка SOVF за все время составила -21.74%, что меньше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOVF и VFMV.

Загрузка...

Показатели просадок

SOVFVFMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.74%

-33.64%

+11.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.46%

-9.63%

-4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.15%

-4.26%

-14.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-3.69%

-3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.31%

2.09%

+4.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SOVF и VFMV

Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что SOVF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOVFVFMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

3.43%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

6.62%

+4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.05%

12.28%

+7.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

11.77%

+5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

14.34%

+3.18%