PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOVF с RSHO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOVF с RSHO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и Tema American Reshoring ETF (RSHO).

SOVF и RSHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOVF - это активно управляемый фонд от Sovereign's. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г.. RSHO - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SOVF и RSHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOVF и RSHO

2026 (YTD)202520242023
SOVF
Sovereign's Capital Flourish Fund		-8.11%-4.38%8.67%16.18%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		14.23%19.23%17.28%17.87%

Доходность по периодам

С начала года, SOVF показывает доходность -8.11%, что значительно ниже, чем у RSHO с доходностью 14.23%.

SOVF

1 день
0.01%
1 месяц
-5.49%
С начала года
-8.11%
6 месяцев
-10.57%
1 год
-9.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSHO

1 день
1.75%
1 месяц
-7.69%
С начала года
14.23%
6 месяцев
17.82%
1 год
48.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sovereign's Capital Flourish Fund

Tema American Reshoring ETF

Часто сравнивают с SOVF:
SOVF с FDLSSOVF с BIBLSOVF с ETIDXSOVF с GLRYSOVF с VOSOVF с SPYSOVF с LOPP
Часто сравнивают с RSHO:
RSHO с AIRRRSHO с PAVERSHO с MAKXRSHO с SPYRSHO с VISRSHO с RFVRSHO с CASY

Сравнение комиссий SOVF и RSHO

И SOVF, и RSHO имеют комиссию равную 0.75%.

SOVF
Sovereign's Capital Flourish Fund
RSHO
Tema American Reshoring ETF

Доходность на риск

SOVF vs. RSHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOVF
Ранг доходности на риск SOVF: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOVF: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOVF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOVF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOVF: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOVF: 11
Ранг коэф-та Мартина
RSHO
Ранг доходности на риск RSHO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSHO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSHO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSHO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSHO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSHO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOVF c RSHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOVFRSHODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.48

1.89

-2.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.57

2.62

-3.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.34

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.63

3.40

-4.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.44

12.46

-13.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOVF vs. RSHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOVF на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа RSHO равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOVF и RSHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOVFRSHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

1.89

-2.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

1.29

-1.05

Корреляция

Корреляция между SOVF и RSHO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOVF и RSHO

Дивидендная доходность SOVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности RSHO в 0.26%

TTM202520242023
SOVF
Sovereign's Capital Flourish Fund		0.84%0.77%0.30%0.18%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		0.26%0.30%0.26%0.25%

Просадки

Сравнение просадок SOVF и RSHO

Максимальная просадка SOVF за все время составила -21.74%, что меньше максимальной просадки RSHO в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOVF и RSHO.

Загрузка...

Показатели просадок

SOVFRSHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.74%

-27.31%

+5.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.46%

-14.64%

+0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.15%

-8.85%

-10.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-4.44%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.31%

3.99%

+2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SOVF и RSHO

Текущая волатильность для Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) составляет 4.11%, в то время как у Tema American Reshoring ETF (RSHO) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что SOVF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOVFRSHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

10.84%

-6.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

17.70%

-7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.05%

25.98%

-5.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

21.92%

-4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

21.92%

-4.40%