Сравнение SOVF с MOO
SOVF (Sovereign's Capital Flourish Fund) and MOO (VanEck Agribusiness ETF) are both exchange-traded funds - SOVF is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Sovereign's, while MOO is a Natural Resources fund tracking the MVIS Global Agribusiness Index. SOVF is actively managed, while MOO is passively managed. Over the past year, SOVF returned 3.80% vs 15.37% for MOO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOVF charges 0.75%/yr vs 0.56%/yr for MOO.
Доходность
Сравнение доходности SOVF и MOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOVF показывает доходность 5.01%, что значительно ниже, чем у MOO с доходностью 12.85%.
SOVF
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 7.10%
- 6 месяцев
- 0.20%
- С начала года
- 5.01%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MOO
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 5.33%
- 6 месяцев
- 5.70%
- С начала года
- 12.85%
- 1 год
- 15.37%
- 3 года*
- 2.31%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- 7.24%
Сравнение доходности по годам SOVF и MOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | 5.01% | -4.38% | 8.67% | 14.18% |
MOO VanEck Agribusiness ETF | 12.85% | 15.61% | -12.43% | 1.65% |
Correlation
The correlation between SOVF and MOO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г. | 0.56 |
The correlation between SOVF and MOO shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SOVF и MOO
Секторы
SOVF
MOO
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
SOVF
MOO
-
Финансовые услуги
SOVF
MOO
-
Промышленность
SOVF
MOO
Здравоохранение
SOVF
MOO
Потребительский циклический сектор
SOVF
MOO
-
Потребительский защитный сектор
SOVF
MOO
Коммунальные услуги
SOVF
MOO
-
Недвижимость
SOVF
MOO
-
Коммуникационные услуги
SOVF
MOO
-
Энергетика
SOVF
MOO
-
Сырьевые материалы
SOVF
-
MOO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOVF vs. MOO — Ранг доходности на риск
SOVF
MOO
Сравнение SOVF c MOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOVF | MOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.19 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 1.38 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | 3.55 | -3.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOVF и MOO
Максимальная просадка SOVF за все время составила -21.74%, что меньше максимальной просадки MOO в -69.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOVF и MOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOVF | MOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.74% | -69.53% | +47.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -11.17% | -3.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -15.44% | +7.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -16.97% | +9.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.07% | 4.34% | +2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOVF и MOO
Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и VanEck Agribusiness ETF (MOO) имеют волатильность 4.14% и 4.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOVF | MOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 4.22% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 11.11% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.62% | 14.31% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.14% | 17.17% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 18.12% | -0.98% |
Сравнение комиссий SOVF и MOO
SOVF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MOO в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOVF и MOO
Дивидендная доходность SOVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности MOO в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOO VanEck Agribusiness ETF | 2.19% | 2.47% | 3.41% | 2.93% | 2.15% | 1.17% | 1.10% | 1.26% | 1.69% | 1.44% | 2.14% | 2.89% |
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | 0.74% | 0.77% | 0.30% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOVF and MOO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOO has higher volatility (4.22%) compared to SOVF (4.14%). In terms of maximum drawdown, SOVF dropped -21.74% vs MOO's -69.53%.
On 1-year performance, MOO leads with 15.37% vs 3.80% for SOVF. On fees, MOO is cheaper at 0.56% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MOO has performed better with a 15.37% return vs 3.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MOO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.75% for SOVF.
MOO has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 0.74% for SOVF.
SOVF is categorized as Mid Cap Blend Equities, while MOO is Natural Resources. They also come from different issuers: Sovereign's and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for SOVF and 0.56% for MOO.
MOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOVF и MOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор