Сравнение SOVF с MOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и VanEck Agribusiness ETF (MOO).
SOVF и MOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOVF - это активно управляемый фонд от Sovereign's. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г.. MOO - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Agribusiness Index. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SOVF и MOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOVF и MOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | -8.11% | -4.38% | 8.67% | 16.18% |
MOO VanEck Agribusiness ETF | 16.24% | 15.61% | -12.43% | 3.42% |
Доходность по периодам
С начала года, SOVF показывает доходность -8.11%, что значительно ниже, чем у MOO с доходностью 16.24%.
SOVF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -8.11%
- 6 месяцев
- -10.57%
- 1 год
- -9.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MOO
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- 16.24%
- 6 месяцев
- 18.78%
- 1 год
- 27.51%
- 3 года*
- 2.07%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 8.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOVF и MOO
SOVF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MOO в 0.55%.
Доходность на риск
SOVF vs. MOO — Ранг доходности на риск
SOVF
MOO
Сравнение SOVF c MOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOVF | MOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | 1.62 | -2.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | 2.33 | -2.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.31 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 2.42 | -3.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 8.98 | -10.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOVF | MOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 1.62 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.24 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между SOVF и MOO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOVF и MOO
Дивидендная доходность SOVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности MOO в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | 0.84% | 0.77% | 0.30% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOO VanEck Agribusiness ETF | 2.12% | 2.47% | 3.41% | 2.93% | 2.15% | 1.17% | 1.10% | 1.26% | 1.69% | 1.44% | 2.14% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок SOVF и MOO
Максимальная просадка SOVF за все время составила -21.74%, что меньше максимальной просадки MOO в -69.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOVF и MOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOVF | MOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.74% | -69.53% | +47.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -11.13% | -3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.15% | -12.90% | -6.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -16.99% | +10.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.31% | 3.09% | +3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOVF и MOO
Текущая волатильность для Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) составляет 4.11%, в то время как у VanEck Agribusiness ETF (MOO) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что SOVF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOVF | MOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 5.47% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 10.81% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.05% | 17.03% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 17.09% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | 18.20% | -0.68% |