PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOVF с MOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOVF с MOO

Последнее обновление 20 июн. 2026 г.

SOVF (Sovereign's Capital Flourish Fund) and MOO (VanEck Agribusiness ETF) are both exchange-traded funds - SOVF is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Sovereign's, while MOO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MVIS Global Agribusiness Index. SOVF is actively managed, while MOO is passively managed. Over the past year, SOVF returned -2.03% vs 6.05% for MOO. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOVF charges 0.75%/yr vs 0.55%/yr for MOO.

Доходность

Сравнение доходности SOVF и MOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOVF показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у MOO с доходностью 5.73%.

SOVF

1 день
0.64%
1 месяц
0.42%
С начала года
-2.69%
6 месяцев
-3.34%
1 год
-2.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MOO

1 день
-0.43%
1 месяц
-5.05%
С начала года
5.73%
6 месяцев
6.15%
1 год
6.05%
3 года*
0.42%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
6.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOVF и MOO

2026 (YTD)202520242023
SOVF
Sovereign's Capital Flourish Fund		-2.69%-4.38%8.67%14.18%
MOO
VanEck Agribusiness ETF		5.73%15.61%-12.43%1.65%

Correlation

The correlation between SOVF and MOO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г.

0.57

The correlation between SOVF and MOO shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SOVF и MOO

Секторы
SOVF
MOO

Технологии

32.9%

-

Финансовые услуги

16.6%

-

Промышленность

14.4%
21.7%

Здравоохранение

10.6%
14.9%

Потребительский циклический сектор

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

8.0%
37.5%

Коммунальные услуги

5.1%

-

Недвижимость

3.7%

-

Коммуникационные услуги

0.3%

-

Энергетика

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

25.7%

Технологии

SOVF
32.9%
MOO

-

Финансовые услуги

SOVF
16.6%
MOO

-

Промышленность

SOVF
14.4%
MOO
21.7%

Здравоохранение

SOVF
10.6%
MOO
14.9%

Потребительский циклический сектор

SOVF
8.1%
MOO

-

Потребительский защитный сектор

SOVF
8.0%
MOO
37.5%

Коммунальные услуги

SOVF
5.1%
MOO

-

Недвижимость

SOVF
3.7%
MOO

-

Коммуникационные услуги

SOVF
0.3%
MOO

-

Энергетика

SOVF
0.3%
MOO

-

Сырьевые материалы

SOVF

-

MOO
25.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sovereign's Capital Flourish Fund

VanEck Agribusiness ETF

Часто сравнивают с SOVF:
SOVF с FDLSSOVF с BIBLSOVF с GLRYSOVF с ETIDXSOVF с VOSOVF с SPYSOVF с LOPP
Часто сравнивают с MOO:
MOO с VEGIMOO с DBAMOO с KROPMOO с SPYMOO с VOOMOO с PHOMOO с FTAG

Доходность на риск

SOVF vs. MOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOVF
Ранг доходности на риск SOVF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOVF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOVF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOVF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOVF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOVF: 77
Ранг коэф-та Мартина
MOO
Ранг доходности на риск MOO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOO: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOVF c MOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOVFMOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
0.43

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
0.71

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.08

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

0.57

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.29

1.56

-1.85

SOVF vs. MOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOVF на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа MOO равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOVF и MOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOVF и MOO

Максимальная просадка SOVF за все время составила -21.74%, что меньше максимальной просадки MOO в -69.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOVF и MOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOVFMOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.74%

-69.53%

+47.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.46%

-10.68%

-3.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.83%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.39%

-20.77%

+6.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-16.97%

+9.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.00%

3.89%

+3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SOVF и MOO

Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с VanEck Agribusiness ETF (MOO) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что SOVF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOVFMOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

3.36%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

10.82%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

14.09%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

17.14%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

18.20%

-1.00%

Сравнение комиссий SOVF и MOO

SOVF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MOO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOVF и MOO

Дивидендная доходность SOVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности MOO в 2.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOO
VanEck Agribusiness ETF		2.34%2.47%3.41%2.93%2.15%1.17%1.10%1.26%1.69%1.44%2.14%2.89%
SOVF
Sovereign's Capital Flourish Fund		0.79%0.77%0.30%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOVF and MOO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOVF has higher volatility (3.78%) compared to MOO (3.36%). In terms of maximum drawdown, SOVF dropped -21.74% vs MOO's -69.53%.

On 1-year performance, MOO leads with 6.05% vs -2.03% for SOVF. On fees, MOO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, MOO has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MOO has performed better with a 6.05% return vs -2.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for SOVF.

MOO has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 0.79% for SOVF.

SOVF is categorized as Mid Cap Blend Equities, while MOO is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Sovereign's and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for SOVF and 0.55% for MOO.

MOO currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOVF и MOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор