PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SOVF с ETHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOVF с ETHO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SOVF (Sovereign's Capital Flourish Fund) and ETHO (Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. SOVF is actively managed, while ETHO is passively managed. Over the past year, SOVF returned 3.80% vs 37.11% for ETHO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SOVF charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for ETHO.

Доходность

Сравнение доходности SOVF и ETHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOVF показывает доходность 5.01%, что значительно ниже, чем у ETHO с доходностью 22.44%.

SOVF

1 день
1.09%
1 месяц
7.10%
6 месяцев
0.20%
С начала года
5.01%
1 год
3.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ETHO

1 день
0.49%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
16.53%
С начала года
22.44%
1 год
37.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOVF и ETHO

2026 (YTD)20252024
SOVF
Sovereign's Capital Flourish Fund		5.01%-4.38%11.06%
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		22.44%10.23%11.21%

Correlation

The correlation between SOVF and ETHO is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г.

0.82

The correlation between SOVF and ETHO shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SOVF и ETHO

Секторы
SOVF
ETHO

Технологии

32.9%
28.7%

Финансовые услуги

16.6%
12.2%

Промышленность

14.4%
15.9%

Здравоохранение

10.6%
12.3%

Потребительский циклический сектор

8.1%
10.2%

Потребительский защитный сектор

8.0%
4.4%

Коммунальные услуги

5.1%
2.5%

Недвижимость

3.7%
6.3%

Коммуникационные услуги

0.3%
4.3%

Энергетика

0.3%
0.3%

Сырьевые материалы

-

2.9%

Технологии

SOVF
32.9%
ETHO
28.7%

Финансовые услуги

SOVF
16.6%
ETHO
12.2%

Промышленность

SOVF
14.4%
ETHO
15.9%

Здравоохранение

SOVF
10.6%
ETHO
12.3%

Потребительский циклический сектор

SOVF
8.1%
ETHO
10.2%

Потребительский защитный сектор

SOVF
8.0%
ETHO
4.4%

Коммунальные услуги

SOVF
5.1%
ETHO
2.5%

Недвижимость

SOVF
3.7%
ETHO
6.3%

Коммуникационные услуги

SOVF
0.3%
ETHO
4.3%

Энергетика

SOVF
0.3%
ETHO
0.3%

Сырьевые материалы

SOVF

-

ETHO
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sovereign's Capital Flourish Fund

Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF

Часто сравнивают с SOVF:
SOVF с FDLSSOVF с BIBLSOVF с GLRYSOVF с ETIDXSOVF с VOSOVF с SPYSOVF с LOPP
Часто сравнивают с ETHO:
ETHO с XSOEETHO с ERTHETHO с BITOETHO с VTIETHO с VOOETHO с SPYXETHO с VGT

Доходность на риск

SOVF vs. ETHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOVF
Ранг доходности на риск SOVF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOVF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOVF: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOVF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOVF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOVF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
ETHO
Ранг доходности на риск ETHO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOVF c ETHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOVFETHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
2.11

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
2.96

-2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.36

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

4.03

-3.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.54

15.62

-15.08

SOVF vs. ETHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOVF на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа ETHO равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOVF и ETHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOVF и ETHO

Максимальная просадка SOVF за все время составила -21.74%, что меньше максимальной просадки ETHO в -25.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOVF и ETHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOVFETHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.74%

-25.50%

+3.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.46%

-9.25%

-5.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-0.82%

-6.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-4.34%

-3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.07%

2.38%

+4.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SOVF и ETHO

Текущая волатильность для Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) составляет 4.14%, в то время как у Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что SOVF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOVFETHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

4.38%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

13.26%

-2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

17.70%

-3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

19.34%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

19.34%

-2.20%

Сравнение комиссий SOVF и ETHO

SOVF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ETHO в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOVF и ETHO

Дивидендная доходность SOVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности ETHO в 0.70%

ПозицияTTM202520242023
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		0.70%0.86%0.69%0.00%
SOVF
Sovereign's Capital Flourish Fund		0.74%0.77%0.30%0.18%

Часто задаваемые вопросы

SOVF and ETHO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETHO has higher volatility (4.38%) compared to SOVF (4.14%). In terms of maximum drawdown, SOVF dropped -21.74% vs ETHO's -25.50%.

On 1-year performance, ETHO leads with 37.11% vs 3.80% for SOVF. On fees, ETHO is cheaper at 0.45% per year. On volatility, SOVF has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ETHO has performed better with a 37.11% return vs 3.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ETHO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for SOVF.

SOVF has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.70% for ETHO.

They also come from different issuers: Sovereign's and Amplify. Their fees differ too: 0.75% for SOVF and 0.45% for ETHO.

ETHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOVF и ETHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор