Сравнение SOUX с PYPG
SOUX (Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF) and PYPG (Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Over the past year, SOUX returned -89.16% vs -56.05% for PYPG. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. SOUX charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for PYPG.
Доходность
Сравнение доходности SOUX и PYPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUX показывает доходность -75.22%, что значительно ниже, чем у PYPG с доходностью -23.41%.
SOUX
- 1 день
- -5.93%
- 1 месяц
- -23.26%
- 6 месяцев
- -78.86%
- С начала года
- -75.22%
- 1 год
- -89.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PYPG
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- 61.13%
- 6 месяцев
- -18.36%
- С начала года
- -23.41%
- 1 год
- -56.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOUX и PYPG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | -75.22% | -41.14% |
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF | -23.41% | -42.20% |
Correlation
The correlation between SOUX and PYPG is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUX vs. PYPG — Ранг доходности на риск
SOUX
PYPG
Сравнение SOUX c PYPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF (SOUX) и Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOUX | PYPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.91 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.71 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.00 | -0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOUX и PYPG
Максимальная просадка SOUX за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки PYPG в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUX и PYPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUX | PYPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.67% | -79.52% | -16.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.67% | -79.52% | -16.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.63% | -61.72% | -33.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.15% | -41.31% | -21.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.55% | 56.30% | +17.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUX и PYPG
Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF (SOUX) составляет 29.08%, в то время как у Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) волатильность равна 34.53%. Это указывает на то, что SOUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUX | PYPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.08% | 34.53% | -5.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.94% | 77.11% | +26.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 158.67% | 85.35% | +73.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 158.56% | 83.28% | +75.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 158.56% | 83.28% | +75.28% |
Сравнение комиссий SOUX и PYPG
SOUX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии PYPG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUX и PYPG
Дивидендная доходность SOUX за последние двенадцать месяцев составляет около 81.88%, тогда как PYPG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | 81.88% | 20.29% |
Часто задаваемые вопросы
SOUX and PYPG have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PYPG has higher volatility (34.53%) compared to SOUX (29.08%). In terms of maximum drawdown, SOUX dropped -95.67% vs PYPG's -79.52%.
On 1-year performance, PYPG leads with -56.05% vs -89.16% for SOUX. On fees, PYPG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SOUX has been the lower-risk option at 29.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PYPG has performed better with a -56.05% return vs -89.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PYPG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for SOUX.
SOUX has the higher dividend yield at 81.88%, compared with 0.00% for PYPG.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.29% for SOUX and 0.75% for PYPG.
SOUX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOUX и PYPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор