Сравнение SOUX с NVDG
SOUX (Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF) and NVDG (Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Over the past year, SOUX returned -89.16% vs 14.63% for NVDG. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. SOUX charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for NVDG.
Доходность
Сравнение доходности SOUX и NVDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUX показывает доходность -75.22%, что значительно ниже, чем у NVDG с доходностью 7.36%.
SOUX
- 1 день
- -5.93%
- 1 месяц
- -23.26%
- 6 месяцев
- -78.86%
- С начала года
- -75.22%
- 1 год
- -89.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDG
- 1 день
- -4.74%
- 1 месяц
- -2.22%
- 6 месяцев
- 7.61%
- С начала года
- 7.36%
- 1 год
- 14.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOUX и NVDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | -75.22% | -41.14% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 7.36% | 48.75% |
Correlation
The correlation between SOUX and NVDG is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUX vs. NVDG — Ранг доходности на риск
SOUX
NVDG
Сравнение SOUX c NVDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF (SOUX) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOUX | NVDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.09 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 0.34 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 0.70 | -1.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOUX и NVDG
Максимальная просадка SOUX за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUX и NVDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUX | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.67% | -66.19% | -29.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.67% | -42.72% | -52.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.63% | -26.28% | -69.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.15% | -23.33% | -39.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.55% | 21.01% | +52.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUX и NVDG
Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF (SOUX) имеет более высокую волатильность в 29.08% по сравнению с Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) с волатильностью 22.21%. Это указывает на то, что SOUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUX | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.08% | 22.21% | +6.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.94% | 54.70% | +49.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 158.67% | 70.83% | +87.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 158.56% | 89.97% | +68.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 158.56% | 89.97% | +68.59% |
Сравнение комиссий SOUX и NVDG
SOUX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUX и NVDG
Дивидендная доходность SOUX за последние двенадцать месяцев составляет около 81.88%, что больше доходности NVDG в 11.00%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 11.00% | 11.81% |
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | 81.88% | 20.29% |
Часто задаваемые вопросы
SOUX and NVDG have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOUX has higher volatility (29.08%) compared to NVDG (22.21%). In terms of maximum drawdown, SOUX dropped -95.67% vs NVDG's -66.19%.
On 1-year performance, NVDG leads with 14.63% vs -89.16% for SOUX. On fees, NVDG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NVDG has been the lower-risk option at 22.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDG has performed better with a 14.63% return vs -89.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for SOUX.
SOUX has the higher dividend yield at 81.88%, compared with 11.00% for NVDG.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.29% for SOUX and 0.75% for NVDG.
NVDG currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOUX и NVDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор