Сравнение SOUX с MVLL
SOUX (Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Over the past year, SOUX returned -84.61% vs 589.78% for MVLL. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. SOUX charges 1.29%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.
Доходность
Сравнение доходности SOUX и MVLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUX показывает доходность -74.34%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 595.97%.
SOUX
- 1 день
- -4.42%
- 1 месяц
- -44.51%
- С начала года
- -74.34%
- 6 месяцев
- -79.06%
- 1 год
- -84.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MVLL
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 60.63%
- С начала года
- 595.97%
- 6 месяцев
- 570.87%
- 1 год
- 589.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOUX и MVLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | -74.34% | -41.14% |
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 595.97% | 10.74% |
Correlation
The correlation between SOUX and MVLL is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUX vs. MVLL — Ранг доходности на риск
SOUX
MVLL
Сравнение SOUX c MVLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF (SOUX) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOUX | MVLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.48 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 12.16 | -13.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 24.48 | -25.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOUX и MVLL
Максимальная просадка SOUX за все время составила -95.47%, что больше максимальной просадки MVLL в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUX и MVLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUX | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.47% | -59.02% | -36.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.47% | -48.93% | -46.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.47% | -32.58% | -62.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.24% | -22.43% | -38.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.89% | 24.26% | +45.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUX и MVLL
Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF (SOUX) составляет 41.48%, в то время как у GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) волатильность равна 87.12%. Это указывает на то, что SOUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUX | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.48% | 87.12% | -45.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.67% | 113.24% | -8.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 161.61% | 144.98% | +16.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 161.61% | 147.05% | +14.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 161.61% | 147.05% | +14.56% |
Сравнение комиссий SOUX и MVLL
SOUX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUX и MVLL
Дивидендная доходность SOUX за последние двенадцать месяцев составляет около 79.09%, тогда как MVLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | 79.09% | 20.29% |
Часто задаваемые вопросы
SOUX and MVLL have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVLL has higher volatility (87.12%) compared to SOUX (41.48%). In terms of maximum drawdown, SOUX dropped -95.47% vs MVLL's -59.02%.
On 1-year performance, MVLL leads with 589.78% vs -84.61% for SOUX. On fees, SOUX is cheaper at 1.29% per year. On volatility, SOUX has been the lower-risk option at 41.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 589.78% return vs -84.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOUX is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.
SOUX has the higher dividend yield at 79.09%, compared with 0.00% for MVLL.
They also come from different issuers: Defiance and GraniteShares. Their fees differ too: 1.29% for SOUX and 1.50% for MVLL.
MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOUX и MVLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор