Сравнение SOUX с MVLL
SOUX (Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Over the past year, SOUX returned -84.20% vs 686.37% for MVLL. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. SOUX charges 1.29%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.
Доходность
Сравнение доходности SOUX и MVLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUX показывает доходность -73.15%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 610.13%.
SOUX
- 1 день
- -12.24%
- 1 месяц
- -41.95%
- С начала года
- -73.15%
- 6 месяцев
- -78.43%
- 1 год
- -84.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MVLL
- 1 день
- -18.97%
- 1 месяц
- 63.90%
- С начала года
- 610.13%
- 6 месяцев
- 563.50%
- 1 год
- 686.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOUX и MVLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | -73.15% | -41.14% |
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 610.13% | 10.74% |
Correlation
The correlation between SOUX and MVLL is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUX vs. MVLL — Ранг доходности на риск
SOUX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MVLL
Сравнение SOUX c MVLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF (SOUX) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOUX | MVLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.50 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 14.16 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 28.61 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOUX и MVLL
Максимальная просадка SOUX за все время составила -95.27%, что больше максимальной просадки MVLL в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUX и MVLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUX | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.27% | -59.02% | -36.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.27% | -48.93% | -46.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.27% | -31.21% | -64.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.11% | -22.40% | -38.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 24.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUX и MVLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUX | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 87.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 113.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 161.88% | 145.20% | +16.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 161.88% | 147.26% | +14.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 161.88% | 147.26% | +14.62% |
Сравнение комиссий SOUX и MVLL
SOUX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUX и MVLL
Дивидендная доходность SOUX за последние двенадцать месяцев составляет около 75.59%, тогда как MVLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | 75.59% | 20.29% |
Часто задаваемые вопросы
SOUX and MVLL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, MVLL leads with 686.37% vs -84.20% for SOUX. On fees, SOUX is cheaper at 1.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 686.37% return vs -84.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOUX is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.
SOUX has the higher dividend yield at 75.59%, compared with 0.00% for MVLL.
They also come from different issuers: Defiance and GraniteShares. Their fees differ too: 1.29% for SOUX and 1.50% for MVLL.
Подберите оптимальное распределение для SOUX и MVLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор