Сравнение SOUX с DLLL
SOUX (Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Over the past year, SOUX returned -89.16% vs 540.38% for DLLL. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. SOUX charges 1.29%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.
Доходность
Сравнение доходности SOUX и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUX показывает доходность -75.22%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 589.77%.
SOUX
- 1 день
- -5.93%
- 1 месяц
- -23.26%
- 6 месяцев
- -78.86%
- С начала года
- -75.22%
- 1 год
- -89.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DLLL
- 1 день
- -10.21%
- 1 месяц
- -10.70%
- 6 месяцев
- 667.04%
- С начала года
- 589.77%
- 1 год
- 540.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOUX и DLLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | -75.22% | -41.14% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 589.77% | 0.40% |
Correlation
The correlation between SOUX and DLLL is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUX vs. DLLL — Ранг доходности на риск
SOUX
DLLL
Сравнение SOUX c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF (SOUX) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOUX | DLLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.46 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 9.53 | -10.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 19.00 | -20.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOUX и DLLL
Максимальная просадка SOUX за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUX и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUX | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.67% | -68.58% | -27.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.67% | -57.19% | -38.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.63% | -34.75% | -60.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.15% | -25.70% | -37.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.55% | 28.64% | +44.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUX и DLLL
Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF (SOUX) составляет 29.08%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 43.56%. Это указывает на то, что SOUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUX | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.08% | 43.56% | -14.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.94% | 110.12% | -6.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 158.67% | 136.53% | +22.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 158.56% | 131.16% | +27.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 158.56% | 131.16% | +27.40% |
Сравнение комиссий SOUX и DLLL
SOUX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUX и DLLL
Дивидендная доходность SOUX за последние двенадцать месяцев составляет около 81.88%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | 81.88% | 20.29% |
Часто задаваемые вопросы
SOUX and DLLL have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLLL has higher volatility (43.56%) compared to SOUX (29.08%). In terms of maximum drawdown, SOUX dropped -95.67% vs DLLL's -68.58%.
On 1-year performance, DLLL leads with 540.38% vs -89.16% for SOUX. On fees, SOUX is cheaper at 1.29% per year. On volatility, SOUX has been the lower-risk option at 29.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 540.38% return vs -89.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOUX is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
SOUX has the higher dividend yield at 81.88%, compared with 0.00% for DLLL.
They also come from different issuers: Defiance and GraniteShares. Their fees differ too: 1.29% for SOUX and 1.50% for DLLL.
DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOUX и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор