Сравнение SOUN с VGUS
SOUN (SoundHound AI, Inc.) is a stock, while VGUS (Vanguard Ultra-Short Treasury ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg Short Treasury Index. Over the past year, SOUN returned -46.43% vs 3.87% for VGUS. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SOUN и VGUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUN показывает доходность -36.71%, что значительно ниже, чем у VGUS с доходностью 1.86%.
SOUN
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -10.24%
- 6 месяцев
- -42.22%
- С начала года
- -36.71%
- 1 год
- -46.43%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGUS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.74%
- С начала года
- 1.86%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOUN и VGUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOUN SoundHound AI, Inc. | -36.71% | -34.96% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 1.86% | 3.78% |
Correlation
The correlation between SOUN and VGUS is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUN vs. VGUS — Ранг доходности на риск
SOUN
VGUS
Сравнение SOUN c VGUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI, Inc. (SOUN) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOUN | VGUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -34.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 10.39 | -9.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 53.40 | -54.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 403.94 | -404.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOUN и VGUS
Максимальная просадка SOUN за все время составила -93.55%, что больше максимальной просадки VGUS в -0.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUN и VGUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUN | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.55% | -0.07% | -93.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.43% | -0.07% | -72.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.96% | 0.00% | -73.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.05% | -0.00% | -67.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.62% | 0.01% | +49.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUN и VGUS
SoundHound AI, Inc. (SOUN) имеет более высокую волатильность в 14.50% по сравнению с Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что SOUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUN | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.50% | 0.06% | +14.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.23% | 0.18% | +52.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.27% | 0.33% | +78.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 135.06% | 0.33% | +134.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 135.06% | 0.33% | +134.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUN и VGUS
SOUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SOUN SoundHound AI, Inc. | 0.00% | 0.00% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 3.61% | 3.12% |
Часто задаваемые вопросы
SOUN and VGUS have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOUN has higher volatility (14.50%) compared to VGUS (0.06%). In terms of maximum drawdown, SOUN dropped -93.55% vs VGUS's -0.07%.
VGUS currently has the higher Sharpe Ratio (11.91 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOUN и VGUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор