Сравнение SOPIX с UOPIX
SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) and UOPIX (ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - SOPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while UOPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, SOPIX returned -20.74%/yr vs 34.63%/yr for UOPIX. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. SOPIX charges 1.78%/yr vs 1.47%/yr for UOPIX.
Доходность
Сравнение доходности SOPIX и UOPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOPIX показывает доходность -16.96%, что значительно ниже, чем у UOPIX с доходностью 42.41%. За последние 10 лет акции SOPIX уступали акциям UOPIX по среднегодовой доходности: -20.74% против 34.63% соответственно.
SOPIX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -9.63%
- С начала года
- -16.96%
- 6 месяцев
- -15.51%
- 1 год
- -27.05%
- 3 года*
- -21.92%
- 5 лет*
- -17.02%
- 10 лет*
- -20.74%
UOPIX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 22.21%
- С начала года
- 42.41%
- 6 месяцев
- 38.29%
- 1 год
- 86.40%
- 3 года*
- 49.52%
- 5 лет*
- 25.25%
- 10 лет*
- 34.63%
Сравнение доходности по годам SOPIX и UOPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | -16.96% | -15.80% | -23.82% | -31.85% | 34.73% | -25.69% | -42.92% | -28.29% | -3.07% | -25.24% |
UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund | 42.41% | 30.26% | 41.75% | 115.97% | -60.70% | 48.28% | 86.57% | 80.53% | -9.41% | 68.58% |
Correlation
The correlation between SOPIX and UOPIX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г. | -0.99 |
The correlation between SOPIX and UOPIX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOPIX vs. UOPIX — Ранг доходности на риск
SOPIX
UOPIX
Сравнение SOPIX c UOPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOPIX | UOPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.42 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | 3.60 | -4.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.19 | 12.66 | -14.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOPIX | UOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.73 | 2.80 | -4.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.73 | 0.56 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.92 | 0.79 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.81 | 0.12 | -0.93 |
Просадки
Сравнение просадок SOPIX и UOPIX
Максимальная просадка SOPIX за все время составила -99.07%, примерно равная максимальной просадке UOPIX в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPIX и UOPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOPIX | UOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -99.80% | +0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.45% | -24.97% | -2.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.87% | -42.52% | -12.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.00% | -65.01% | +0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.86% | -65.01% | -25.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.07% | -43.02% | -56.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.14% | -84.82% | +8.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.80% | 7.08% | +5.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOPIX и UOPIX
Текущая волатильность для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) составляет 4.53%, в то время как у ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) волатильность равна 8.96%. Это указывает на то, что SOPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UOPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOPIX | UOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 8.96% | -4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | 24.35% | -12.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.01% | 32.12% | -16.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.38% | 45.11% | -21.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.49% | 44.17% | -21.68% |
Сравнение комиссий SOPIX и UOPIX
SOPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии UOPIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOPIX и UOPIX
Дивидендная доходность SOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности UOPIX в 12.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | 2.58% | 2.14% | 0.00% | 6.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% | 0.00% |
UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund | 12.83% | 18.27% | 0.41% | 0.00% | 5.64% | 11.03% | 9.78% | 5.78% | 6.73% |
Часто задаваемые вопросы
SOPIX and UOPIX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UOPIX has higher volatility (8.96%) compared to SOPIX (4.53%). In terms of maximum drawdown, SOPIX dropped -99.07% vs UOPIX's -99.80%.
UOPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOPIX и UOPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор