Сравнение SOPIX с UOPIX
SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) and UOPIX (ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - SOPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while UOPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, SOPIX returned -20.82%/yr vs 34.74%/yr for UOPIX. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. SOPIX charges 1.78%/yr vs 1.47%/yr for UOPIX.
Доходность
Сравнение доходности SOPIX и UOPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOPIX показывает доходность -13.62%, что значительно ниже, чем у UOPIX с доходностью 29.15%. За последние 10 лет акции SOPIX уступали акциям UOPIX по среднегодовой доходности: -20.82% против 34.74% соответственно.
SOPIX
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -13.62%
- 6 месяцев
- -12.17%
- 1 год
- -22.46%
- 3 года*
- -20.43%
- 5 лет*
- -15.31%
- 10 лет*
- -20.82%
UOPIX
- 1 день
- -6.59%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 29.15%
- 6 месяцев
- 24.98%
- 1 год
- 61.70%
- 3 года*
- 42.75%
- 5 лет*
- 19.97%
- 10 лет*
- 34.74%
Сравнение доходности по годам SOPIX и UOPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | -13.62% | -15.80% | -23.82% | -31.85% | 34.73% | -25.69% | -42.92% | -28.29% | -3.07% | -25.24% |
UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund | 29.15% | 30.26% | 41.75% | 115.97% | -60.70% | 48.28% | 86.57% | 80.53% | -9.41% | 68.58% |
Correlation
The correlation between SOPIX and UOPIX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г. | -0.99 |
The correlation between SOPIX and UOPIX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOPIX vs. UOPIX — Ранг доходности на риск
SOPIX
UOPIX
Сравнение SOPIX c UOPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOPIX | UOPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.31 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 2.68 | -3.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.98 | 9.17 | -11.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOPIX и UOPIX
Максимальная просадка SOPIX за все время составила -99.07%, примерно равная максимальной просадке UOPIX в -99.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPIX и UOPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOPIX | UOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -99.00% | -0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.30% | -24.97% | -0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.87% | -42.52% | -12.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.00% | -65.01% | +0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.86% | -65.01% | -25.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.03% | -9.31% | -89.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.18% | -67.58% | -8.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.05% | 7.28% | +5.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOPIX и UOPIX
Текущая волатильность для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) составляет 8.97%, в то время как у ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) волатильность равна 18.24%. Это указывает на то, что SOPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UOPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOPIX | UOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 18.24% | -9.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 29.17% | -14.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.96% | 36.01% | -18.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.66% | 45.69% | -22.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 44.40% | -21.79% |
Сравнение комиссий SOPIX и UOPIX
SOPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии UOPIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOPIX и UOPIX
Дивидендная доходность SOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности UOPIX в 14.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | 2.48% | 2.14% | 0.00% | 6.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% | 0.00% |
UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund | 14.15% | 18.27% | 0.41% | 0.00% | 5.64% | 11.03% | 9.78% | 5.78% | 6.73% |
Часто задаваемые вопросы
SOPIX and UOPIX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UOPIX has higher volatility (18.24%) compared to SOPIX (8.97%). In terms of maximum drawdown, SOPIX dropped -99.07% vs UOPIX's -99.00%.
UOPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOPIX и UOPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор