Сравнение SOPIX с UGPIX
SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) and UGPIX (ProFunds UltraChina) are both mutual funds - SOPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while UGPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, SOPIX returned -20.28%/yr vs 7.51%/yr for UGPIX. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. SOPIX charges 1.78%/yr vs 1.74%/yr for UGPIX.
Доходность
Сравнение доходности SOPIX и UGPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOPIX показывает доходность -14.03%, что значительно выше, чем у UGPIX с доходностью -34.64%. За последние 10 лет акции SOPIX уступали акциям UGPIX по среднегодовой доходности: -20.28% против 7.51% соответственно.
SOPIX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- -13.17%
- С начала года
- -14.03%
- 1 год
- -20.64%
- 3 года*
- -19.47%
- 5 лет*
- -15.00%
- 10 лет*
- -20.28%
UGPIX
- 1 день
- 5.36%
- 1 месяц
- 6.79%
- 6 месяцев
- -40.07%
- С начала года
- -34.64%
- 1 год
- -29.69%
- 3 года*
- -14.14%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- 7.51%
Сравнение доходности по годам SOPIX и UGPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | -14.03% | -15.80% | -23.82% | -31.85% | 34.73% | -25.69% | -42.92% | -28.29% | -3.07% | -25.24% |
UGPIX ProFunds UltraChina | -34.64% | 36.28% | -21.79% | 785.09% | -53.03% | -73.86% | 76.47% | 40.07% | -46.51% | 105.73% |
Correlation
The correlation between SOPIX and UGPIX is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г. | -0.33 |
The correlation between SOPIX and UGPIX shifts across timeframes, from -0.54 (10 years) to -0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOPIX vs. UGPIX — Ранг доходности на риск
SOPIX
UGPIX
Сравнение SOPIX c UGPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и ProFunds UltraChina (UGPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOPIX | UGPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.93 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.47 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.71 | -0.89 | -0.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOPIX и UGPIX
Максимальная просадка SOPIX за все время составила -99.07%, примерно равная максимальной просадке UGPIX в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPIX и UGPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOPIX | UGPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -98.56% | -0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.87% | -65.51% | +40.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.87% | -65.51% | +10.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.00% | -90.75% | +25.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.96% | -96.22% | +6.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.04% | -81.41% | -17.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.23% | -79.76% | +3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.15% | 34.97% | -22.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOPIX и UGPIX
Текущая волатильность для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) составляет 7.80%, в то время как у ProFunds UltraChina (UGPIX) волатильность равна 16.33%. Это указывает на то, что SOPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOPIX | UGPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 16.33% | -8.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.22% | 37.35% | -22.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.50% | 53.41% | -34.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.76% | 388.14% | -364.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.63% | 276.51% | -253.88% |
Сравнение комиссий SOPIX и UGPIX
SOPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии UGPIX в 1.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOPIX и UGPIX
Дивидендная доходность SOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности UGPIX в 9.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | 2.49% | 2.14% | 0.00% | 6.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
UGPIX ProFunds UltraChina | 9.25% | 6.05% | 2.91% | 3.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.00% | 0.77% |
Часто задаваемые вопросы
SOPIX and UGPIX have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGPIX has higher volatility (16.33%) compared to SOPIX (7.80%). In terms of maximum drawdown, SOPIX dropped -99.07% vs UGPIX's -98.56%.
UGPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOPIX и UGPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор