PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOPIX с UGPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOPIX с UGPIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) and UGPIX (ProFunds UltraChina) are both mutual funds - SOPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while UGPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, SOPIX returned -20.82%/yr vs 7.16%/yr for UGPIX. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. SOPIX charges 1.78%/yr vs 1.74%/yr for UGPIX.

Доходность

Сравнение доходности SOPIX и UGPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и ProFunds UltraChina (UGPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOPIX показывает доходность -13.62%, что значительно выше, чем у UGPIX с доходностью -44.26%. За последние 10 лет акции SOPIX уступали акциям UGPIX по среднегодовой доходности: -20.82% против 7.16% соответственно.

SOPIX

1 день
3.33%
1 месяц
0.17%
С начала года
-13.62%
6 месяцев
-12.17%
1 год
-22.46%
3 года*
-20.43%
5 лет*
-15.31%
10 лет*
-20.82%

UGPIX

1 день
-3.36%
1 месяц
-22.93%
С начала года
-44.26%
6 месяцев
-45.24%
1 год
-38.94%
3 года*
-12.92%
5 лет*
-2.71%
10 лет*
7.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOPIX и UGPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		-13.62%-15.80%-23.82%-31.85%34.73%-25.69%-42.92%-28.29%-3.07%-25.24%
UGPIX
ProFunds UltraChina		-44.26%36.28%-21.79%785.09%-53.03%-73.86%76.47%40.07%-46.51%105.73%

Correlation

The correlation between SOPIX and UGPIX is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г.

-0.33

The correlation between SOPIX and UGPIX shifts across timeframes, from -0.55 (10 years) to -0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Short NASDAQ-100 Fund

ProFunds UltraChina

Часто сравнивают с SOPIX:
SOPIX с RYAIXSOPIX с FXAIXSOPIX с VOOSOPIX с SPYSOPIX с PSTIXSOPIX с DRCVXSOPIX с UHPIX
Часто сравнивают с UGPIX:
UGPIX с SMHUGPIX с PHPIXUGPIX с FCNTXUGPIX с BIPIXUGPIX с VEIPXUGPIX с FLCNXUGPIX с UNPIX

Доходность на риск

SOPIX vs. UGPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOPIX
Ранг доходности на риск SOPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
UGPIX
Ранг доходности на риск UGPIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGPIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGPIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGPIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGPIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGPIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOPIX c UGPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и ProFunds UltraChina (UGPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOPIXUGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.32
-0.67

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.97
-0.81

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

0.91

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

-0.56

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.98

-1.09

-0.89

SOPIX vs. UGPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOPIX на текущий момент составляет -1.32, что ниже коэффициента Шарпа UGPIX равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOPIX и UGPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOPIX и UGPIX

Максимальная просадка SOPIX за все время составила -99.07%, примерно равная максимальной просадке UGPIX в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPIX и UGPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOPIXUGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.07%

-98.56%

-0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.30%

-62.18%

+36.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.87%

-62.18%

+7.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.00%

-92.61%

+27.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.86%

-96.22%

+5.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.03%

-84.15%

-14.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.18%

-79.75%

+3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.05%

31.71%

-18.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SOPIX и UGPIX

Текущая волатильность для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) составляет 8.97%, в то время как у ProFunds UltraChina (UGPIX) волатильность равна 12.15%. Это указывает на то, что SOPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOPIXUGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

12.15%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.48%

37.16%

-22.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.96%

52.21%

-34.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.66%

388.15%

-364.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.61%

276.55%

-253.94%

Сравнение комиссий SOPIX и UGPIX

SOPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии UGPIX в 1.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOPIX и UGPIX

Дивидендная доходность SOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности UGPIX в 10.85%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		2.48%2.14%0.00%6.71%0.00%0.00%0.00%0.29%0.00%0.00%
UGPIX
ProFunds UltraChina		10.85%6.05%2.91%3.25%0.00%0.00%0.00%0.08%0.00%0.77%

Часто задаваемые вопросы

SOPIX and UGPIX have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGPIX has higher volatility (12.15%) compared to SOPIX (8.97%). In terms of maximum drawdown, SOPIX dropped -99.07% vs UGPIX's -98.56%.

UGPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOPIX и UGPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор