Сравнение SOPIX с RYWWX
SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) and RYWWX (Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, SOPIX returned -20.82%/yr vs -27.30%/yr for RYWWX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOPIX charges 1.78%/yr vs 1.87%/yr for RYWWX.
Доходность
Сравнение доходности SOPIX и RYWWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOPIX показывает доходность -13.62%, что значительно ниже, чем у RYWWX с доходностью -7.13%. За последние 10 лет акции SOPIX превзошли акции RYWWX по среднегодовой доходности: -20.82% против -27.30% соответственно.
SOPIX
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -13.62%
- 6 месяцев
- -12.17%
- 1 год
- -22.46%
- 3 года*
- -20.43%
- 5 лет*
- -15.31%
- 10 лет*
- -20.82%
RYWWX
- 1 день
- 6.15%
- 1 месяц
- 7.03%
- С начала года
- -7.13%
- 6 месяцев
- -6.40%
- 1 год
- -32.67%
- 3 года*
- -31.29%
- 5 лет*
- -17.81%
- 10 лет*
- -27.30%
Сравнение доходности по годам SOPIX и RYWWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | -13.62% | -15.80% | -23.82% | -31.85% | 34.73% | -25.69% | -42.92% | -28.29% | -3.07% | -25.24% |
RYWWX Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund | -7.13% | -51.31% | -17.03% | -28.06% | 2.55% | 17.09% | -57.70% | -39.99% | 23.02% | -47.98% |
Correlation
The correlation between SOPIX and RYWWX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г. | 0.69 |
The correlation between SOPIX and RYWWX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOPIX vs. RYWWX — Ранг доходности на риск
SOPIX
RYWWX
Сравнение SOPIX c RYWWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOPIX | RYWWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.87 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.82 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.98 | -1.19 | -0.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOPIX и RYWWX
Максимальная просадка SOPIX за все время составила -99.07%, примерно равная максимальной просадке RYWWX в -98.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPIX и RYWWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOPIX | RYWWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -98.12% | -0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.30% | -44.07% | +18.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.87% | -75.97% | +21.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.00% | -84.06% | +19.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.86% | -96.66% | +5.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.03% | -97.76% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.18% | -68.69% | -7.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.05% | 32.92% | -19.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOPIX и RYWWX
Текущая волатильность для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) составляет 8.97%, в то время как у Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) волатильность равна 15.65%. Это указывает на то, что SOPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYWWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOPIX | RYWWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 15.65% | -6.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 34.97% | -20.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.96% | 42.94% | -24.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.66% | 48.11% | -24.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 46.55% | -23.94% |
Сравнение комиссий SOPIX и RYWWX
SOPIX берет комиссию в 1.78%, что меньше комиссии RYWWX в 1.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOPIX и RYWWX
Дивидендная доходность SOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности RYWWX в 5.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYWWX Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund | 5.38% | 5.00% | 5.36% | 3.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.06% |
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | 2.48% | 2.14% | 0.00% | 6.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
SOPIX and RYWWX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYWWX has higher volatility (15.65%) compared to SOPIX (8.97%). In terms of maximum drawdown, SOPIX dropped -99.07% vs RYWWX's -98.12%.
RYWWX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOPIX и RYWWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор