Сравнение SOPIX с RYWWX
SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) and RYWWX (Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, SOPIX returned -20.28%/yr vs -26.55%/yr for RYWWX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOPIX charges 1.78%/yr vs 1.87%/yr for RYWWX.
Доходность
Сравнение доходности SOPIX и RYWWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SOPIX показывает доходность -14.03%, а RYWWX немного выше – -13.89%. За последние 10 лет акции SOPIX превзошли акции RYWWX по среднегодовой доходности: -20.28% против -26.55% соответственно.
SOPIX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- -13.17%
- С начала года
- -14.03%
- 1 год
- -20.64%
- 3 года*
- -19.47%
- 5 лет*
- -15.00%
- 10 лет*
- -20.28%
RYWWX
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- -2.59%
- 6 месяцев
- -0.83%
- С начала года
- -13.89%
- 1 год
- -35.40%
- 3 года*
- -30.74%
- 5 лет*
- -20.20%
- 10 лет*
- -26.55%
Сравнение доходности по годам SOPIX и RYWWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | -14.03% | -15.80% | -23.82% | -31.85% | 34.73% | -25.69% | -42.92% | -28.29% | -3.07% | -25.24% |
RYWWX Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund | -13.89% | -51.31% | -17.03% | -28.06% | 2.55% | 17.09% | -57.70% | -39.99% | 23.02% | -47.98% |
Correlation
The correlation between SOPIX and RYWWX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г. | 0.69 |
The correlation between SOPIX and RYWWX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOPIX vs. RYWWX — Ранг доходности на риск
SOPIX
RYWWX
Сравнение SOPIX c RYWWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) и Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOPIX | RYWWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.88 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.83 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.71 | -1.18 | -0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOPIX и RYWWX
Максимальная просадка SOPIX за все время составила -99.07%, примерно равная максимальной просадке RYWWX в -98.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPIX и RYWWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOPIX | RYWWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -98.12% | -0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.87% | -42.47% | +17.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.87% | -75.97% | +21.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.00% | -84.06% | +19.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.96% | -95.82% | +5.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.04% | -97.93% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.23% | -68.80% | -7.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.15% | 29.84% | -17.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOPIX и RYWWX
Текущая волатильность для ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) составляет 7.80%, в то время как у Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что SOPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYWWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOPIX | RYWWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 14.22% | -6.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.22% | 34.79% | -19.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.50% | 43.73% | -25.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.76% | 48.13% | -24.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.63% | 46.51% | -23.88% |
Сравнение комиссий SOPIX и RYWWX
SOPIX берет комиссию в 1.78%, что меньше комиссии RYWWX в 1.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOPIX и RYWWX
Дивидендная доходность SOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности RYWWX в 5.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYWWX Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund | 5.81% | 5.00% | 5.36% | 3.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.06% |
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | 2.49% | 2.14% | 0.00% | 6.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
SOPIX and RYWWX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYWWX has higher volatility (14.22%) compared to SOPIX (7.80%). In terms of maximum drawdown, SOPIX dropped -99.07% vs RYWWX's -98.12%.
RYWWX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.81 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOPIX и RYWWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор