Сравнение SOPAX с SSEYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX).
SOPAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 нояб. 1992 г.. SSEYX управляется State Street. Фонд был запущен 11 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SOPAX и SSEYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOPAX и SSEYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | -0.48% | 12.27% | 16.77% | 14.13% | -8.41% | 26.36% | 7.62% | 30.97% | -5.18% | 18.58% |
SSEYX State Street Equity 500 Index II Portfolio | -4.34% | 17.52% | 25.01% | 26.29% | -18.18% | 28.58% | 18.28% | 31.42% | -4.54% | 21.72% |
Доходность по периодам
С начала года, SOPAX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у SSEYX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции SOPAX уступали акциям SSEYX по среднегодовой доходности: 11.50% против 13.99% соответственно.
SOPAX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 11.50%
SSEYX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 17.01%
- 3 года*
- 18.20%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOPAX и SSEYX
SOPAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии SSEYX в 0.02%.
Доходность на риск
SOPAX vs. SSEYX — Ранг доходности на риск
SOPAX
SSEYX
Сравнение SOPAX c SSEYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOPAX | SSEYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.96 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.47 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.50 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 7.19 | -2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOPAX | SSEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.96 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.70 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.78 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.72 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между SOPAX и SSEYX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOPAX и SSEYX
Дивидендная доходность SOPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%, что больше доходности SSEYX в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | 13.42% | 13.65% | 9.54% | 9.20% | 5.68% | 9.93% | 1.76% | 7.32% | 6.56% | 6.75% | 3.03% | 1.53% |
SSEYX State Street Equity 500 Index II Portfolio | 1.45% | 1.38% | 1.93% | 1.46% | 1.57% | 2.48% | 3.63% | 2.36% | 5.91% | 5.37% | 2.29% | 3.47% |
Просадки
Сравнение просадок SOPAX и SSEYX
Максимальная просадка SOPAX за все время составила -46.78%, что больше максимальной просадки SSEYX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPAX и SSEYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOPAX | SSEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.78% | -33.75% | -13.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -12.10% | +2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.31% | -24.52% | +5.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.72% | -33.75% | -0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -6.22% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -4.14% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 2.52% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOPAX и SSEYX
Текущая волатильность для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) составляет 3.56%, в то время как у State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что SOPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSEYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOPAX | SSEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 5.34% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.00% | 9.51% | -2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.53% | 18.29% | -4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 16.92% | -2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 18.05% | -1.69% |