Сравнение SOPAX с POGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и Pin Oak Equity (POGSX).
SOPAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 нояб. 1992 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности SOPAX и POGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOPAX и POGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | -1.64% | 12.27% | 16.77% | 14.13% | -8.41% | 26.36% | 7.62% | 30.97% | -5.18% | 18.58% |
POGSX Pin Oak Equity | 5.66% | 27.41% | 18.99% | 27.16% | -25.10% | 21.42% | 10.60% | 27.72% | -6.15% | 15.14% |
Доходность по периодам
С начала года, SOPAX показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 5.66%. За последние 10 лет акции SOPAX уступали акциям POGSX по среднегодовой доходности: 11.37% против 13.07% соответственно.
SOPAX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -7.32%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- -0.65%
- 1 год
- 9.19%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 11.37%
POGSX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- 12.41%
- 1 год
- 33.37%
- 3 года*
- 25.41%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOPAX и POGSX
SOPAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии POGSX в 0.91%.
Доходность на риск
SOPAX vs. POGSX — Ранг доходности на риск
SOPAX
POGSX
Сравнение SOPAX c POGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOPAX | POGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.74 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 2.75 | -1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.40 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 2.85 | -1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 11.79 | -7.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOPAX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.74 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.64 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.71 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.29 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между SOPAX и POGSX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOPAX и POGSX
Дивидендная доходность SOPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.58%, что меньше доходности POGSX в 17.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | 13.58% | 13.65% | 9.54% | 9.20% | 5.68% | 9.93% | 1.76% | 7.32% | 6.56% | 6.75% | 3.03% | 1.53% |
POGSX Pin Oak Equity | 17.99% | 8.85% | 17.87% | 8.21% | 0.15% | 10.93% | 4.60% | 3.22% | 2.94% | 1.79% | 2.03% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок SOPAX и POGSX
Максимальная просадка SOPAX за все время составила -46.78%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPAX и POGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOPAX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.78% | -89.46% | +42.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -10.96% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.31% | -29.81% | +10.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.72% | -33.05% | -1.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | -8.03% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -36.91% | +32.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 2.65% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOPAX и POGSX
Текущая волатильность для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) составляет 3.21%, в то время как у Pin Oak Equity (POGSX) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что SOPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOPAX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 3.76% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.90% | 12.91% | -6.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.51% | 19.62% | -6.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.23% | 17.85% | -3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.35% | 18.56% | -2.21% |