PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SONY с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SONY с SGOV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SONY (Sony Group Corporation) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, SONY returned 2.56%/yr vs 3.54%/yr for SGOV. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SONY и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sony Group Corporation (SONY) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SONY показывает доходность -13.16%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.52%.

SONY

1 день
0.14%
1 месяц
10.49%
С начала года
-13.16%
6 месяцев
-21.42%
1 год
-16.42%
3 года*
4.65%
5 лет*
2.56%
10 лет*
15.13%

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.95%
3 года*
4.72%
5 лет*
3.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SONY и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
SONY
Sony Group Corporation		-13.16%21.65%12.49%24.95%-39.26%25.64%57.04%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.52%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Correlation

The correlation between SONY and SGOV is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sony Group Corporation

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с SONY:
SONY с MSFTSONY с NTDOYSONY с NVDASONY с AAPLSONY с NKESONY с UMG.ASSONY с TM
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

SONY vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SONY
Ранг доходности на риск SONY: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SONY: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SONY: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SONY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SONY: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SONY: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SONY c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sony Group Corporation (SONY) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SONYSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
20.28

-20.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.70
275.69

-276.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

195.55

-194.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

398.20

-398.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

4,462.00

-4,462.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SONY vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SONY на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SONY и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SONYSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

20.28

-20.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

14.74

-14.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

12.49

-12.25

Просадки

Сравнение просадок SONY и SGOV

Максимальная просадка SONY за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SONY и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SONYSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.18%

-0.03%

-93.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.10%

-0.01%

-35.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.10%

-0.01%

-35.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.56%

-0.03%

-50.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.54%

0.00%

-26.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.19%

-0.00%

-42.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.77%

0.00%

+18.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SONY и SGOV

Sony Group Corporation (SONY) имеет более высокую волатильность в 11.50% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что SONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SONYSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.50%

0.05%

+11.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.33%

0.13%

+20.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.48%

0.20%

+29.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.96%

0.24%

+28.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.80%

0.24%

+28.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SONY и SGOV

Дивидендная доходность SONY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности SGOV в 3.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.86%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SONY
Sony Group Corporation		0.36%0.59%0.58%0.59%0.69%0.43%0.46%0.54%0.56%0.45%0.63%0.34%

Часто задаваемые вопросы

SONY and SGOV have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SONY has higher volatility (11.50%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, SONY dropped -93.18% vs SGOV's -0.03%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SONY и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор