PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SONVY с LNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SONVY с LNG

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

SONVY (Sonova Holding AG) and LNG (Cheniere Energy, Inc.) are both stocks. SONVY operates in Medical Devices (Healthcare), while LNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, SONVY returned 8.05%/yr vs 20.96%/yr for LNG. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SONVY и LNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sonova Holding AG (SONVY) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SONVY показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у LNG с доходностью 35.75%. За последние 10 лет акции SONVY уступали акциям LNG по среднегодовой доходности: 8.05% против 20.96% соответственно.

SONVY

1 день
-0.59%
1 месяц
6.96%
6 месяцев
-4.96%
С начала года
-0.02%
1 год
-11.55%
3 года*
-0.99%
5 лет*
-5.85%
10 лет*
8.05%
Всё время*
6.24%

LNG

1 день
-0.89%
1 месяц
15.66%
6 месяцев
29.97%
С начала года
35.75%
1 год
17.10%
3 года*
19.58%
5 лет*
26.69%
10 лет*
20.96%
Всё время*
12.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SONVY и LNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SONVY
Sonova Holding AG		-0.02%-19.14%1.08%40.76%-38.84%50.90%15.56%40.60%6.46%32.49%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		35.75%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%

Correlation

The correlation between SONVY and LNG is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2010 г.

0.14

The correlation between SONVY and LNG shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SONVY:

$14.97B

LNG:

$55.03B

EPS

SONVY:

CHF 3.61

LNG:

$6.86

Коэффициент P/E

SONVY:

11.32

LNG:

38.29

Коэффициент P/S

SONVY:

1.64

LNG:

2.79

Коэффициент P/B

SONVY:

4.72

LNG:

14.72

Общая выручка (12 мес.)

SONVY:

CHF 7.47B

LNG:

$20.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

SONVY:

CHF 5.42B

LNG:

$5.52B

EBITDA (12 мес.)

SONVY:

CHF 1.81B

LNG:

$5.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sonova Holding AG

Cheniere Energy, Inc.

Часто сравнивают с SONVY:
SONVY с CRWDSONVY с SMHSONVY с ISRGSONVY с OXYSONVY с ANETSONVY с FCXSONVY с SIKA.SW
Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL

Доходность на риск

SONVY vs. LNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SONVY
Ранг доходности на риск SONVY: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SONVY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SONVY: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SONVY: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SONVY: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SONVY: 3131
Ранг коэф-та Мартина
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SONVY c LNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sonova Holding AG (SONVY) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SONVYLNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
0.66

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.47
1.12

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.13

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

0.71

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

1.35

-2.09

SONVY vs. LNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SONVY на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа LNG равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SONVY и LNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SONVY и LNG

Максимальная просадка SONVY за все время составила -51.00%, что меньше максимальной просадки LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SONVY и LNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SONVYLNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.00%

-97.84%

+46.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.15%

-24.09%

-5.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.67%

-24.87%

-18.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.00%

-24.87%

-26.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.00%

-57.53%

+6.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.95%

-11.35%

-25.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.23%

-43.05%

+25.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.59%

12.69%

+2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SONVY и LNG

Sonova Holding AG (SONVY) и Cheniere Energy, Inc. (LNG) имеют волатильность 7.45% и 7.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SONVYLNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

7.79%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.73%

22.58%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.54%

26.87%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.16%

30.33%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.72%

32.28%

-3.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SONVY и LNG

Дивидендная доходность SONVY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности LNG в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.82%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SONVY
Sonova Holding AG		2.36%2.08%1.46%1.57%1.94%0.88%0.00%0.72%1.60%2.37%2.90%1.74%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SONVY и LNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sonova Holding AG и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
1.83B
5.87B
(SONVY) Общая выручка
(LNG) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SONVY значения в CHF, LNG значения в USD

Сравнение рентабельности SONVY и LNG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sonova Holding AG и Cheniere Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
76.5%
0
Активы портфеля
SONVY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sonova Holding AG сообщила о валовой прибыли в 1.40B при выручке в 1.83B, что соответствует валовой рентабельности в 76.5%.

LNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SONVY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sonova Holding AG сообщила об операционной прибыли в 393.19M при выручке в 1.83B, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.

LNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.

SONVY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sonova Holding AG сообщила о чистой прибыли в 357.98M при выручке в 1.83B, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.

LNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.

Часто задаваемые вопросы

SONVY and LNG have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LNG has higher volatility (7.79%) compared to SONVY (7.45%). In terms of maximum drawdown, SONVY dropped -51.00% vs LNG's -97.84%.

LNG currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SONVY и LNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор