PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SONVY с LNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SONVY с LNG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SONVY (Sonova Holding AG) and LNG (Cheniere Energy, Inc.) are both stocks. SONVY operates in Medical Devices (Healthcare), while LNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, SONVY returned 8.49%/yr vs 21.55%/yr for LNG. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SONVY и LNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sonova Holding AG (SONVY) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SONVY показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у LNG с доходностью 23.47%. За последние 10 лет акции SONVY уступали акциям LNG по среднегодовой доходности: 8.49% против 21.55% соответственно.

SONVY

1 день
-1.41%
1 месяц
10.39%
С начала года
0.27%
6 месяцев
3.08%
1 год
-14.79%
3 года*
1.26%
5 лет*
-4.41%
10 лет*
8.49%

LNG

1 день
-0.93%
1 месяц
-8.43%
С начала года
23.47%
6 месяцев
16.68%
1 год
-1.12%
3 года*
20.15%
5 лет*
23.45%
10 лет*
21.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SONVY и LNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SONVY
Sonova Holding AG		0.27%-19.14%1.08%40.76%-38.84%50.90%15.56%40.60%6.46%32.49%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		23.47%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%

Correlation

The correlation between SONVY and LNG is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2010 г.

0.14

The correlation between SONVY and LNG shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SONVY:

$15.65B

LNG:

$50.27B

EPS

SONVY:

$3.61

LNG:

$6.80

Коэффициент P/E

SONVY:

14.36

LNG:

35.12

Коэффициент P/S

SONVY:

2.08

LNG:

2.55

Коэффициент P/B

SONVY:

5.99

LNG:

13.39

Общая выручка (12 мес.)

SONVY:

$7.47B

LNG:

$20.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

SONVY:

$5.42B

LNG:

$5.52B

EBITDA (12 мес.)

SONVY:

$1.81B

LNG:

$5.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sonova Holding AG

Cheniere Energy, Inc.

Часто сравнивают с SONVY:
SONVY с CRWDSONVY с SIKA.SWSONVY с TDIV.ASSONVY с ANETSONVY с SMHSONVY с AEMSONVY с FCX
Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL

Доходность на риск

SONVY vs. LNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SONVY
Ранг доходности на риск SONVY: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SONVY: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SONVY: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SONVY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SONVY: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SONVY: 2525
Ранг коэф-та Мартина
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SONVY c LNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sonova Holding AG (SONVY) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SONVYLNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
-0.04

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
0.14

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.02

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

-0.05

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

-0.10

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SONVY vs. LNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SONVY на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа LNG равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SONVY и LNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SONVYLNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

-0.04

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.78

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.66

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.16

+0.06

Просадки

Сравнение просадок SONVY и LNG

Максимальная просадка SONVY за все время составила -51.00%, что меньше максимальной просадки LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SONVY и LNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SONVYLNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.00%

-97.84%

+46.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.38%

-24.09%

-7.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.67%

-24.87%

-18.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.00%

-24.87%

-26.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.00%

-57.53%

+6.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.77%

-19.38%

-17.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.08%

-43.17%

+26.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.90%

11.61%

+5.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SONVY и LNG

Sonova Holding AG (SONVY) имеет более высокую волатильность в 10.48% по сравнению с Cheniere Energy, Inc. (LNG) с волатильностью 9.66%. Это указывает на то, что SONVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SONVYLNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.48%

9.66%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.98%

21.85%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.97%

27.71%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.28%

30.28%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.73%

32.66%

-3.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SONVY и LNG

Дивидендная доходность SONVY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности LNG в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.91%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SONVY
Sonova Holding AG		2.08%2.08%1.46%1.57%1.94%0.88%0.00%0.72%1.60%2.37%2.90%1.74%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SONVY и LNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sonova Holding AG и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
1.83B
5.87B
(SONVY) Общая выручка
(LNG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SONVY и LNG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sonova Holding AG и Cheniere Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
76.5%
0
Активы портфеля
SONVY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sonova Holding AG сообщила о валовой прибыли в 1.40B при выручке в 1.83B, что соответствует валовой рентабельности в 76.5%.

LNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SONVY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sonova Holding AG сообщила об операционной прибыли в 393.19M при выручке в 1.83B, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.

LNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.

SONVY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sonova Holding AG сообщила о чистой прибыли в 357.98M при выручке в 1.83B, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.

LNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.

Часто задаваемые вопросы

SONVY and LNG have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SONVY has higher volatility (10.48%) compared to LNG (9.66%). In terms of maximum drawdown, SONVY dropped -51.00% vs LNG's -97.84%.

LNG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SONVY и LNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор