Сравнение SONVY с FCX
SONVY (Sonova Holding AG) and FCX (Freeport-McMoRan Inc.) are both stocks. SONVY operates in Medical Devices (Healthcare), while FCX operates in Copper (Basic Materials). Over the past 10 years, SONVY returned 8.49%/yr vs 20.03%/yr for FCX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SONVY и FCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SONVY показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у FCX с доходностью 25.35%. За последние 10 лет акции SONVY уступали акциям FCX по среднегодовой доходности: 8.49% против 20.03% соответственно.
SONVY
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 10.39%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- -14.79%
- 3 года*
- 1.26%
- 5 лет*
- -4.41%
- 10 лет*
- 8.49%
FCX
- 1 день
- -9.07%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 25.35%
- 6 месяцев
- 40.86%
- 1 год
- 53.77%
- 3 года*
- 20.46%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 20.03%
Сравнение доходности по годам SONVY и FCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SONVY Sonova Holding AG | 0.27% | -19.14% | 1.08% | 40.76% | -38.84% | 50.90% | 15.56% | 40.60% | 6.46% | 32.49% |
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 25.35% | 35.41% | -9.41% | 13.69% | -7.91% | 61.41% | 99.06% | 29.59% | -45.11% | 43.75% |
Correlation
The correlation between SONVY and FCX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2010 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
SONVY:
$15.65B
FCX:
$91.51B
SONVY:
$3.61
FCX:
$1.89
SONVY:
14.36
FCX:
33.47
SONVY:
2.08
FCX:
3.46
SONVY:
5.99
FCX:
4.69
SONVY:
$7.47B
FCX:
$26.42B
SONVY:
$5.42B
FCX:
$7.35B
SONVY:
$1.81B
FCX:
$9.59B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SONVY vs. FCX — Ранг доходности на риск
SONVY
FCX
Сравнение SONVY c FCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sonova Holding AG (SONVY) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SONVY | FCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.22 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 2.17 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 5.46 | -6.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SONVY | FCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 1.12 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.22 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.41 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.15 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок SONVY и FCX
Максимальная просадка SONVY за все время составила -51.00%, что меньше максимальной просадки FCX в -92.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SONVY и FCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SONVY | FCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.00% | -92.52% | +41.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.38% | -24.90% | -6.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.67% | -46.34% | +2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.00% | -51.47% | +0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.00% | -72.59% | +21.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.77% | -11.64% | -25.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.08% | -39.64% | +22.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.90% | 9.88% | +7.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SONVY и FCX
Текущая волатильность для Sonova Holding AG (SONVY) составляет 10.48%, в то время как у Freeport-McMoRan Inc. (FCX) волатильность равна 16.91%. Это указывает на то, что SONVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SONVY | FCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.48% | 16.91% | -6.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.98% | 36.87% | -16.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.97% | 48.38% | -22.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.28% | 45.01% | -14.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.73% | 48.67% | -19.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SONVY и FCX
Дивидендная доходность SONVY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности FCX в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 0.95% | 1.18% | 1.58% | 1.41% | 0.99% | 0.54% | 0.19% | 1.52% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 8.46% |
SONVY Sonova Holding AG | 2.08% | 2.08% | 1.46% | 1.57% | 1.94% | 0.88% | 0.00% | 0.72% | 1.60% | 2.37% | 2.90% | 1.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SONVY и FCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sonova Holding AG и Freeport-McMoRan Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SONVY и FCX
SONVY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sonova Holding AG сообщила о валовой прибыли в 1.40B при выручке в 1.83B, что соответствует валовой рентабельности в 76.5%.
FCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
SONVY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sonova Holding AG сообщила об операционной прибыли в 393.19M при выручке в 1.83B, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.
FCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.14B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 34.3%.
SONVY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sonova Holding AG сообщила о чистой прибыли в 357.98M при выручке в 1.83B, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.
FCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о чистой прибыли в 881.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
Часто задаваемые вопросы
SONVY and FCX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCX has higher volatility (16.91%) compared to SONVY (10.48%). In terms of maximum drawdown, SONVY dropped -51.00% vs FCX's -92.52%.
FCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SONVY и FCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор