Сравнение SONVY с ISRG
SONVY (Sonova Holding AG) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — SONVY in Medical Devices, ISRG in Medical Instruments & Supplies. Over the past 10 years, SONVY returned 8.49%/yr vs 19.57%/yr for ISRG. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SONVY и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SONVY показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -25.48%. За последние 10 лет акции SONVY уступали акциям ISRG по среднегодовой доходности: 8.49% против 19.57% соответственно.
SONVY
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 10.39%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- -14.79%
- 3 года*
- 1.26%
- 5 лет*
- -4.41%
- 10 лет*
- 8.49%
ISRG
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- -25.48%
- 6 месяцев
- -26.64%
- 1 год
- -24.37%
- 3 года*
- 10.16%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- 19.57%
Сравнение доходности по годам SONVY и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SONVY Sonova Holding AG | 0.27% | -19.14% | 1.08% | 40.76% | -38.84% | 50.90% | 15.56% | 40.60% | 6.46% | 32.49% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -25.48% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
Correlation
The correlation between SONVY and ISRG is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2010 г. | 0.30 |
The correlation between SONVY and ISRG shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SONVY:
$15.65B
ISRG:
$151.86B
SONVY:
$3.61
ISRG:
$8.24
SONVY:
14.36
ISRG:
51.22
SONVY:
2.08
ISRG:
14.42
SONVY:
5.99
ISRG:
8.63
SONVY:
$7.47B
ISRG:
$10.58B
SONVY:
$5.42B
ISRG:
$7.02B
SONVY:
$1.81B
ISRG:
$3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SONVY vs. ISRG — Ранг доходности на риск
SONVY
ISRG
Сравнение SONVY c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sonova Holding AG (SONVY) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SONVY | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.87 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.76 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -1.52 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SONVY | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | -0.79 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.27 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.61 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.48 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок SONVY и ISRG
Максимальная просадка SONVY за все время составила -51.00%, что меньше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SONVY и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SONVY | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.00% | -82.26% | +31.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.38% | -32.14% | +0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.67% | -34.10% | -9.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.00% | -49.90% | -1.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.00% | -49.90% | -1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.77% | -30.86% | -5.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.08% | -21.28% | +4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.90% | 16.12% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SONVY и ISRG
Текущая волатильность для Sonova Holding AG (SONVY) составляет 10.48%, в то время как у Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что SONVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SONVY | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.48% | 11.60% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.98% | 20.47% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.97% | 30.95% | -4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.28% | 33.16% | -2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.73% | 32.38% | -3.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SONVY и ISRG
Дивидендная доходность SONVY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, тогда как ISRG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SONVY Sonova Holding AG | 2.08% | 2.08% | 1.46% | 1.57% | 1.94% | 0.88% | 0.00% | 0.72% | 1.60% | 2.37% | 2.90% | 1.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SONVY и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sonova Holding AG и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SONVY и ISRG
SONVY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sonova Holding AG сообщила о валовой прибыли в 1.40B при выручке в 1.83B, что соответствует валовой рентабельности в 76.5%.
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
SONVY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sonova Holding AG сообщила об операционной прибыли в 393.19M при выручке в 1.83B, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
SONVY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sonova Holding AG сообщила о чистой прибыли в 357.98M при выручке в 1.83B, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
SONVY and ISRG have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRG has higher volatility (11.60%) compared to SONVY (10.48%). In terms of maximum drawdown, SONVY dropped -51.00% vs ISRG's -82.26%.
SONVY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SONVY и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор