PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SONVY с ANET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SONVY с ANET

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SONVY (Sonova Holding AG) and ANET (Arista Networks, Inc.) are both stocks. SONVY operates in Medical Devices (Healthcare), while ANET operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, SONVY returned 8.49%/yr vs 41.90%/yr for ANET. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SONVY и ANET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sonova Holding AG (SONVY) и Arista Networks, Inc. (ANET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SONVY показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у ANET с доходностью 17.74%. За последние 10 лет акции SONVY уступали акциям ANET по среднегодовой доходности: 8.49% против 41.90% соответственно.

SONVY

1 день
-1.41%
1 месяц
10.39%
С начала года
0.27%
6 месяцев
3.08%
1 год
-14.79%
3 года*
1.26%
5 лет*
-4.41%
10 лет*
8.49%

ANET

1 день
-7.07%
1 месяц
4.90%
С начала года
17.74%
6 месяцев
19.97%
1 год
62.08%
3 года*
56.93%
5 лет*
47.77%
10 лет*
41.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SONVY и ANET

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SONVY
Sonova Holding AG		0.27%-19.14%1.08%40.76%-38.84%50.90%15.56%40.60%6.46%32.49%
ANET
Arista Networks, Inc.		17.74%18.55%87.73%94.07%-15.58%97.89%42.86%-3.46%-10.56%143.44%

Correlation

The correlation between SONVY and ANET is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г.

0.23

The correlation between SONVY and ANET shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SONVY:

$15.65B

ANET:

$196.51B

EPS

SONVY:

$3.61

ANET:

$2.92

Коэффициент P/E

SONVY:

14.36

ANET:

52.84

Коэффициент P/S

SONVY:

2.08

ANET:

20.25

Коэффициент P/B

SONVY:

5.99

ANET:

14.57

Общая выручка (12 мес.)

SONVY:

$7.47B

ANET:

$9.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

SONVY:

$5.42B

ANET:

$6.17B

EBITDA (12 мес.)

SONVY:

$1.81B

ANET:

$4.21B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sonova Holding AG

Arista Networks, Inc.

Часто сравнивают с SONVY:
SONVY с CRWDSONVY с LNGSONVY с SIKA.SWSONVY с SMHSONVY с TDIV.ASSONVY с OXYSONVY с AEM
Часто сравнивают с ANET:
ANET с NVDAANET с SMCIANET с CRWDANET с CRMANET с GOOGLANET с AAPLANET с CDW

Доходность на риск

SONVY vs. ANET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SONVY
Ранг доходности на риск SONVY: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SONVY: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SONVY: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SONVY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SONVY: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SONVY: 2525
Ранг коэф-та Мартина
ANET
Ранг доходности на риск ANET: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANET: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANET: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANET: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANET: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANET: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SONVY c ANET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sonova Holding AG (SONVY) и Arista Networks, Inc. (ANET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SONVYANETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
1.17

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
1.76

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.22

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

2.20

-2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

4.61

-5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SONVY vs. ANET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SONVY на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа ANET равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SONVY и ANET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SONVYANETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

1.17

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

1.02

-1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.93

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.82

-0.60

Просадки

Сравнение просадок SONVY и ANET

Максимальная просадка SONVY за все время составила -51.00%, примерно равная максимальной просадке ANET в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SONVY и ANET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SONVYANETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.00%

-52.20%

+1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.38%

-28.33%

-3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.67%

-50.42%

+6.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.00%

-50.42%

-0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.00%

-52.20%

+1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.77%

-13.20%

-23.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.08%

-15.40%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.90%

13.51%

+3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SONVY и ANET

Текущая волатильность для Sonova Holding AG (SONVY) составляет 10.48%, в то время как у Arista Networks, Inc. (ANET) волатильность равна 17.30%. Это указывает на то, что SONVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SONVYANETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.48%

17.30%

-6.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.98%

40.39%

-20.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.97%

53.39%

-27.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.28%

47.18%

-16.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.73%

44.97%

-16.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SONVY и ANET

Дивидендная доходность SONVY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, тогда как ANET не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANET
Arista Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SONVY
Sonova Holding AG		2.08%2.08%1.46%1.57%1.94%0.88%0.00%0.72%1.60%2.37%2.90%1.74%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SONVY и ANET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sonova Holding AG и Arista Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
1.83B
2.71B
(SONVY) Общая выручка
(ANET) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SONVY и ANET

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sonova Holding AG и Arista Networks, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%20222023202420252026
76.5%
61.9%
Активы портфеля
SONVY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sonova Holding AG сообщила о валовой прибыли в 1.40B при выручке в 1.83B, что соответствует валовой рентабельности в 76.5%.

ANET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.

SONVY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sonova Holding AG сообщила об операционной прибыли в 393.19M при выручке в 1.83B, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.

ANET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.

SONVY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sonova Holding AG сообщила о чистой прибыли в 357.98M при выручке в 1.83B, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.

ANET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.

Часто задаваемые вопросы

SONVY and ANET have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ANET has higher volatility (17.30%) compared to SONVY (10.48%). In terms of maximum drawdown, SONVY dropped -51.00% vs ANET's -52.20%.

ANET currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SONVY и ANET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор