Сравнение SONO с CHWY
SONO (Sonos, Inc.) and CHWY (Chewy, Inc.) are both stocks. SONO operates in Consumer Electronics (Technology), while CHWY operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, SONO returned -16.60%/yr vs -25.05%/yr for CHWY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SONO и CHWY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SONO показывает доходность -19.87%, что значительно выше, чем у CHWY с доходностью -42.48%.
SONO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -9.28%
- С начала года
- -19.87%
- 6 месяцев
- -21.62%
- 1 год
- 36.07%
- 3 года*
- -2.54%
- 5 лет*
- -16.60%
- 10 лет*
- —
CHWY
- 1 день
- 6.50%
- 1 месяц
- -8.30%
- С начала года
- -42.48%
- 6 месяцев
- -40.50%
- 1 год
- -56.19%
- 3 года*
- -21.47%
- 5 лет*
- -25.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SONO и CHWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SONO Sonos, Inc. | -19.87% | 16.76% | -12.25% | 1.42% | -43.29% | 27.40% | 49.74% | 35.00% |
CHWY Chewy, Inc. | -42.48% | -1.31% | 41.73% | -36.27% | -37.12% | -34.40% | 209.97% | -19.44% |
Correlation
The correlation between SONO and CHWY is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г. | 0.31 |
The correlation between SONO and CHWY shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SONO:
-$0.45
CHWY:
$0.47
SONO:
0.88
CHWY:
0.63
SONO:
$1.46B
CHWY:
$12.75B
SONO:
$653.62M
CHWY:
$3.79B
SONO:
-$2.98M
CHWY:
$330.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SONO vs. CHWY — Ранг доходности на риск
SONO
CHWY
Сравнение SONO c CHWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sonos, Inc. (SONO) и Chewy, Inc. (CHWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SONO | CHWY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.77 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | -0.94 | +2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | -1.78 | +4.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SONO и CHWY
Максимальная просадка SONO за все время составила -82.46%, что меньше максимальной просадки CHWY в -87.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SONO и CHWY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SONO | CHWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.46% | -87.37% | +4.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.72% | -59.68% | +25.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.53% | -63.68% | +3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.36% | -84.34% | +2.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.94% | -83.98% | +16.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.64% | -54.30% | +4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.15% | 31.51% | -15.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SONO и CHWY
Sonos, Inc. (SONO) и Chewy, Inc. (CHWY) имеют волатильность 14.98% и 15.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SONO | CHWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.98% | 15.13% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.81% | 35.63% | -5.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.77% | 46.39% | -4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.29% | 60.71% | -13.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.71% | 61.16% | -6.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SONO и CHWY
Ни SONO, ни CHWY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SONO и CHWY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sonos, Inc. и Chewy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SONO и CHWY
SONO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sonos, Inc. сообщила о валовой прибыли в 124.65M при выручке в 281.53M, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
CHWY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chewy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 959.70M при выручке в 3.26B, что соответствует валовой рентабельности в 29.4%.
SONO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sonos, Inc. сообщила об операционной прибыли в -34.09M при выручке в 281.53M, что соответствует операционной рентабельности -12.1%.
CHWY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chewy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.50M при выручке в 3.26B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
SONO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sonos, Inc. сообщила о чистой прибыли в -93.80M при выручке в 281.53M, что соответствует чистой рентабельности -33.3%.
CHWY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chewy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.20M при выручке в 3.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
SONO and CHWY have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHWY has higher volatility (15.13%) compared to SONO (14.98%). In terms of maximum drawdown, SONO dropped -82.46% vs CHWY's -87.37%.
SONO currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SONO и CHWY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор