Сравнение SONO с CHWY
SONO (Sonos, Inc.) and CHWY (Chewy, Inc.) are both stocks. SONO operates in Consumer Electronics (Technology), while CHWY operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, SONO returned -14.43%/yr vs -22.65%/yr for CHWY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SONO и CHWY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SONO показывает доходность -7.46%, что значительно выше, чем у CHWY с доходностью -37.00%.
SONO
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- 15.99%
- С начала года
- -7.46%
- 6 месяцев
- -13.38%
- 1 год
- 59.94%
- 3 года*
- 1.81%
- 5 лет*
- -14.43%
- 10 лет*
- —
CHWY
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -15.16%
- С начала года
- -37.00%
- 6 месяцев
- -37.46%
- 1 год
- -55.96%
- 3 года*
- -17.29%
- 5 лет*
- -22.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SONO и CHWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SONO Sonos, Inc. | -7.46% | 16.76% | -12.25% | 1.42% | -43.29% | 27.40% | 49.74% | 34.08% |
CHWY Chewy, Inc. | -37.00% | -1.31% | 41.73% | -36.27% | -37.12% | -34.40% | 209.97% | -17.12% |
Correlation
The correlation between SONO and CHWY is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2019 г. | 0.31 |
The correlation between SONO and CHWY shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SONO:
-$0.45
CHWY:
$0.00
SONO:
1.02
CHWY:
0.95
SONO:
$1.46B
CHWY:
$9.34B
SONO:
$653.62M
CHWY:
$2.80B
SONO:
-$2.98M
CHWY:
$189.94M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SONO vs. CHWY — Ранг доходности на риск
SONO
CHWY
Сравнение SONO c CHWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sonos, Inc. (SONO) и Chewy, Inc. (CHWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SONO | CHWY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.76 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | -0.95 | +2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | -1.61 | +5.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SONO | CHWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | -1.21 | +2.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | -0.38 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | -0.12 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок SONO и CHWY
Максимальная просадка SONO за все время составила -82.46%, что меньше максимальной просадки CHWY в -87.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SONO и CHWY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SONO | CHWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.46% | -87.37% | +4.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.72% | -59.22% | +25.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.53% | -63.01% | +2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.36% | -84.34% | +2.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.98% | -82.46% | +19.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.55% | -54.10% | +4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.30% | 34.81% | -19.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SONO и CHWY
Текущая волатильность для Sonos, Inc. (SONO) составляет 11.87%, в то время как у Chewy, Inc. (CHWY) волатильность равна 15.34%. Это указывает на то, что SONO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SONO | CHWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.87% | 15.34% | -3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.56% | 34.14% | -6.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.84% | 46.28% | -5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.07% | 60.58% | -13.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.03% | 61.20% | -7.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SONO и CHWY
Ни SONO, ни CHWY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SONO и CHWY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sonos, Inc. и Chewy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SONO and CHWY have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHWY has higher volatility (15.34%) compared to SONO (11.87%). In terms of maximum drawdown, SONO dropped -82.46% vs CHWY's -87.37%.
SONO currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SONO и CHWY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор