Сравнение SOLZ с XRPI
SOLZ (Solana ETF) and XRPI (Volatility Shares XRP ETF) are both Cryptocurrency funds from Volatility Shares. Both are actively managed. Over the past year, SOLZ returned -55.03% vs -53.11% for XRPI. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SOLZ charges 0.95%/yr vs 0.94%/yr for XRPI.
Доходность
Сравнение доходности SOLZ и XRPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLZ показывает доходность -45.34%, что значительно ниже, чем у XRPI с доходностью -41.83%.
SOLZ
- 1 день
- -5.43%
- 1 месяц
- -18.83%
- С начала года
- -45.34%
- 6 месяцев
- -45.51%
- 1 год
- -55.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRPI
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -18.36%
- С начала года
- -41.83%
- 6 месяцев
- -43.53%
- 1 год
- -53.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLZ и XRPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | -45.34% | -33.59% |
XRPI Volatility Shares XRP ETF | -41.83% | -32.74% |
Correlation
The correlation between SOLZ and XRPI is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г. | 0.87 |
The correlation between SOLZ and XRPI has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLZ vs. XRPI — Ранг доходности на риск
SOLZ
XRPI
Сравнение SOLZ c XRPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana ETF (SOLZ) и Volatility Shares XRP ETF (XRPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOLZ | XRPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.90 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.73 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -1.09 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOLZ и XRPI
Максимальная просадка SOLZ за все время составила -75.68%, примерно равная максимальной просадке XRPI в -72.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLZ и XRPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLZ | XRPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.68% | -72.86% | -2.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.68% | -72.86% | -2.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.59% | -72.86% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.64% | -41.18% | +5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.89% | 48.86% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLZ и XRPI
Solana ETF (SOLZ) имеет более высокую волатильность в 22.31% по сравнению с Volatility Shares XRP ETF (XRPI) с волатильностью 19.56%. Это указывает на то, что SOLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLZ | XRPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.31% | 19.56% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.99% | 53.11% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.66% | 76.62% | -1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.60% | 75.67% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.60% | 75.67% | +0.93% |
Сравнение комиссий SOLZ и XRPI
SOLZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XRPI в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLZ и XRPI
Дивидендная доходность SOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что сопоставимо с доходностью XRPI в 4.27%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | 4.29% | 1.75% |
XRPI Volatility Shares XRP ETF | 4.27% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
SOLZ and XRPI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLZ has higher volatility (22.31%) compared to XRPI (19.56%). In terms of maximum drawdown, SOLZ dropped -75.68% vs XRPI's -72.86%.
On 1-year performance, XRPI leads with -53.11% vs -55.03% for SOLZ. On fees, XRPI is cheaper at 0.94% per year. On volatility, XRPI has been the lower-risk option at 19.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XRPI has performed better with a -53.11% return vs -55.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XRPI is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 0.95% for SOLZ.
SOLZ has the higher dividend yield at 4.29%, compared with 4.27% for XRPI.
Their fees differ too: 0.95% for SOLZ and 0.94% for XRPI.
XRPI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLZ и XRPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор