Сравнение SOLZ с XRPI
SOLZ (Solana ETF) and XRPI (Volatility Shares XRP ETF) are both Cryptocurrency funds from Volatility Shares. Both are actively managed. Over the past year, SOLZ returned -59.43% vs -54.04% for XRPI. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SOLZ charges 0.95%/yr vs 0.94%/yr for XRPI.
Доходность
Сравнение доходности SOLZ и XRPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLZ показывает доходность -42.90%, что значительно ниже, чем у XRPI с доходностью -36.14%.
SOLZ
- 1 день
- -4.69%
- 1 месяц
- -15.18%
- С начала года
- -42.90%
- 6 месяцев
- -50.08%
- 1 год
- -59.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRPI
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -14.40%
- С начала года
- -36.14%
- 6 месяцев
- -47.28%
- 1 год
- -54.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLZ и XRPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | -42.90% | -36.12% |
XRPI Volatility Shares XRP ETF | -36.14% | -32.44% |
Correlation
The correlation between SOLZ and XRPI is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2025 г. | 0.87 |
The correlation between SOLZ and XRPI has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLZ vs. XRPI — Ранг доходности на риск
SOLZ
XRPI
Сравнение SOLZ c XRPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana ETF (SOLZ) и Volatility Shares XRP ETF (XRPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOLZ | XRPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.89 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.77 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -1.17 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOLZ | XRPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | -0.71 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | -0.74 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок SOLZ и XRPI
Максимальная просадка SOLZ за все время составила -72.41%, примерно равная максимальной просадке XRPI в -70.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLZ и XRPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLZ | XRPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.41% | -70.20% | -2.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.41% | -70.20% | -2.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.41% | -70.20% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.11% | -39.76% | +5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.03% | 46.12% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLZ и XRPI
Solana ETF (SOLZ) имеет более высокую волатильность в 16.15% по сравнению с Volatility Shares XRP ETF (XRPI) с волатильностью 13.84%. Это указывает на то, что SOLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLZ | XRPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.15% | 13.84% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.76% | 51.65% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.02% | 76.04% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.07% | 75.46% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.07% | 75.46% | +0.61% |
Сравнение комиссий SOLZ и XRPI
SOLZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XRPI в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLZ и XRPI
Дивидендная доходность SOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности XRPI в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | 3.92% | 1.75% |
XRPI Volatility Shares XRP ETF | 3.71% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
SOLZ and XRPI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLZ has higher volatility (16.15%) compared to XRPI (13.84%). In terms of maximum drawdown, SOLZ dropped -72.41% vs XRPI's -70.20%.
On 1-year performance, XRPI leads with -54.04% vs -59.43% for SOLZ. On fees, XRPI is cheaper at 0.94% per year. On volatility, XRPI has been the lower-risk option at 13.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XRPI has performed better with a -54.04% return vs -59.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XRPI is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 0.95% for SOLZ.
SOLZ has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 3.71% for XRPI.
Their fees differ too: 0.95% for SOLZ and 0.94% for XRPI.
XRPI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.71 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLZ и XRPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор