Сравнение SOLZ с XRPI
SOLZ (Solana ETF) and XRPI (Volatility Shares XRP ETF) are both Cryptocurrency funds from Volatility Shares. Both are actively managed. Over the past year, SOLZ returned -60.09% vs -68.65% for XRPI. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SOLZ charges 0.95%/yr vs 0.94%/yr for XRPI.
Доходность
Сравнение доходности SOLZ и XRPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLZ показывает доходность -39.74%, что значительно выше, чем у XRPI с доходностью -42.21%.
SOLZ
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 2.65%
- 6 месяцев
- -46.95%
- С начала года
- -39.74%
- 1 год
- -60.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRPI
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -10.50%
- 6 месяцев
- -48.62%
- С начала года
- -42.21%
- 1 год
- -68.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLZ и XRPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | -39.74% | -33.59% |
XRPI Volatility Shares XRP ETF | -42.21% | -32.74% |
Correlation
The correlation between SOLZ and XRPI is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г. | 0.87 |
The correlation between SOLZ and XRPI has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLZ vs. XRPI — Ранг доходности на риск
SOLZ
XRPI
Сравнение SOLZ c XRPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana ETF (SOLZ) и Volatility Shares XRP ETF (XRPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOLZ | XRPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.81 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.92 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -1.31 | +0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOLZ и XRPI
Максимальная просадка SOLZ за все время составила -75.68%, примерно равная максимальной просадке XRPI в -74.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLZ и XRPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLZ | XRPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.68% | -74.60% | -1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.68% | -74.60% | -1.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.88% | -73.03% | +2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.34% | -42.96% | +5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.04% | 52.23% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLZ и XRPI
Solana ETF (SOLZ) имеет более высокую волатильность в 18.34% по сравнению с Volatility Shares XRP ETF (XRPI) с волатильностью 13.64%. Это указывает на то, что SOLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLZ | XRPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.34% | 13.64% | +4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.67% | 50.32% | +2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.52% | 73.82% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.02% | 74.36% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.02% | 74.36% | +1.66% |
Сравнение комиссий SOLZ и XRPI
SOLZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XRPI в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLZ и XRPI
Дивидендная доходность SOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности XRPI в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | 3.56% | 1.75% |
XRPI Volatility Shares XRP ETF | 4.09% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
SOLZ and XRPI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLZ has higher volatility (18.34%) compared to XRPI (13.64%). In terms of maximum drawdown, SOLZ dropped -75.68% vs XRPI's -74.60%.
On 1-year performance, SOLZ leads with -60.09% vs -68.65% for XRPI. On fees, XRPI is cheaper at 0.94% per year. On volatility, XRPI has been the lower-risk option at 13.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOLZ has performed better with a -60.09% return vs -68.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XRPI is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 0.95% for SOLZ.
XRPI has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 3.56% for SOLZ.
Their fees differ too: 0.95% for SOLZ and 0.94% for XRPI.
SOLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.81 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLZ и XRPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор