Сравнение SOLZ с ISCMF
SOLZ (Solana ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SOLZ is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. SOLZ is actively managed, while ISCMF is passively managed. Over the past year, SOLZ returned -60.09% vs 22.55% for ISCMF. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. SOLZ charges 0.95%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности SOLZ и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLZ показывает доходность -39.74%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 11.96%.
SOLZ
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 2.65%
- 6 месяцев
- -46.95%
- С начала года
- -39.74%
- 1 год
- -60.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.88%
- 6 месяцев
- 11.96%
- С начала года
- 11.96%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLZ и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | -39.74% | -14.53% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 11.96% | 10.20% |
Correlation
The correlation between SOLZ and ISCMF is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLZ vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
SOLZ
ISCMF
Сравнение SOLZ c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana ETF (SOLZ) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOLZ | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.84 | -0.97 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 1.66 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 6.41 | -7.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOLZ и ISCMF
Максимальная просадка SOLZ за все время составила -75.68%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLZ и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLZ | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.68% | -25.42% | -50.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.68% | -13.68% | -62.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.88% | -13.68% | -57.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.34% | -13.31% | -24.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.04% | 3.53% | +48.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLZ и ISCMF
Solana ETF (SOLZ) имеет более высокую волатильность в 18.34% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что SOLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLZ | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.34% | 9.30% | +9.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.67% | 18.12% | +34.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.52% | 19.58% | +54.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.02% | 14.82% | +61.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.02% | 14.82% | +61.20% |
Сравнение комиссий SOLZ и ISCMF
SOLZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLZ и ISCMF
Дивидендная доходность SOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% |
SOLZ Solana ETF | 3.56% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
SOLZ and ISCMF have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLZ has higher volatility (18.34%) compared to ISCMF (9.30%). In terms of maximum drawdown, SOLZ dropped -75.68% vs ISCMF's -25.42%.
On 1-year performance, ISCMF leads with 22.55% vs -60.09% for SOLZ. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ISCMF has been the lower-risk option at 9.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ISCMF has performed better with a 22.55% return vs -60.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for SOLZ.
SOLZ has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 0.00% for ISCMF.
SOLZ is categorized as Cryptocurrency, while ISCMF is Commodities. They also come from different issuers: Volatility Shares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SOLZ and 0.19% for ISCMF.
ISCMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLZ и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор